03-24 10:43
溢价其实同汇率有比较强的关系,要是中国经济红火,RMB强势,这些国外的ETF折价交易的可能性非常的大,反过来,溢价是非常合理。当然去年下半年起,央行就强力操作RMB汇价,RMB基本上是一条直线的走,这些ETF同外汇的相关性是下降了。
不过要是央行放松干预,那就有好戏看了
在没大量的外汇额度放出来套利打溢价之下,怎样情况下持有者会折价出货?指数趋势熊市,外汇美元弱RMB强,这2种情况下,资金可能就会折价出货了,现在有这2种情况吗?当然,前提是没外汇额度。
之前10%以上的溢价,相对于纳指标普,溢价太多,资金出来买纳指买标普是非常合理,现在溢价只有6%了,出来买标普513500的溢价也是4%了,纳指也是2%左右,性价比就不高了,再跌下,差价更少,更没必要了。
另外,周5晚的涨幅:NDXTMC是0.68%,纳指100是0.11%,标普是-0.14%,牛市里NDXTMC还是有明显的超额收益的。
溢价其实同汇率有比较强的关系,要是中国经济红火,RMB强势,这些国外的ETF折价交易的可能性非常的大,反过来,溢价是非常合理。当然去年下半年起,央行就强力操作RMB汇价,RMB基本上是一条直线的走,这些ETF同外汇的相关性是下降了。
不过要是央行放松干预,那就有好戏看了