根据私募排排网数据,今年以来截至10月1日,鸣石投资的收益率高达46%,
在20家百亿量化私募中排名第一;
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不过以目前鸣石的发展情形来看,
此事件核心的原因是利益和权力分配不合理,类似情况往往发生在公司规模扩大阶段。
鸣石投资近两年的业绩急速增长和内部团队分配的矛盾愈演愈烈,最终导致了此次事件的发展,此时投资者应更加关注事态发展,谨防投资差异!
成立日期: 2010-12-09
所在地区: 上海
管理规模: 100亿以上
代表产品: 鸣石春天十三号
核心人物: 许吉、 王晓晗
核心策略: 相对价值
旗下基金: 215
星级评价:★★★★☆
作为一家十分老牌的量化私募基金,不管是从管理规模、基金业绩还是投研团队方面都是处于量化私募的第一梯队,历经10年打磨,鸣石稳扎稳打,在2020年成功进入百亿私募行列,虽然相比较于其他5年、6年甚至两年就进入百亿私募的基金公司来说,进度稍显缓慢,但是也正因为“缓慢的发展”造就了鸣石的成功,因为量化最忌讳的就是操之过急,量化依据的是数据的真实完整性,如果没有长时间的大量的数据累计,很容易导致模型失真,最终误导判断;在投资理念方面,公司始终把风险控制放在第一位。
以下是公司所有产品业绩的累计情况
整体来看业绩只是领先沪深300超**个点
受政策监管影响,非合格投资者无法查看具体收益;
如需查看具体收益,请通过私募排排网认证合格投资者:
根据私募排排网数据显示,目前鸣石投资旗下共有148支私募基金正在运行中,其中102支净值未更新外,共有42支产品累计收益处于盈利状态,其中以相对价值为主策略的鸣石投资量化2期(15年成立)、股票策略为主策略的鸣石宽墨七号(18年成立)业绩表现最为突出;
鸣石投资以相对价值为核心策略,公司专注于量化投资,投资范围涉及股票、期货、期权等;在具体的投资策略上,鸣石投资采用机器学习算法,机器通过对过去的价量数据、舆情数据、分析师数据及基本面等数据进行分析,预测股票未来涨跌幅,进行交易操作。
根据私募排排网颁奖专区数据显示:
鸣石投资共计在不同策略的业绩排行榜中上榜79次
并于2020年上半年获得上海地区相对策略组业绩第一名、2019年9月上海地区股票策略组第一名;
并且其管理相对价值策略也曾在去年多次取得业绩第1名的好成绩;
完整排名查询:最新基金公司|夏普比率排行榜前十-排排网
作为世界顶尖学府宾夕法尼亚大学沃顿商学院的教授,袁宇在创立鸣石投资之前就已经在学术界小有成就。作为在博士阶段研究行为金融的袁宇,深深感受到金融带来的魅力,将学术衍生至金融上,使得鸣石投资更加注重追求因子的逻辑性和可解释性。
武汉大学数理金融试验班优秀毕业生,于2012年获得复旦大学应用经济系硕士,同年加入上海鸣石投资管理有限公司。现任投资经理,从事数据分析和策略研究工作。
代表产品:鸣石量化十三号
任投资经理,拥有英国埃克赛特大学金融会计学士学位、金融分析资产管理硕士学位,曾在英国伦敦对冲基金Amplify工作,并于2016年加入上海鸣石。
代表产品:鸣石傲华二号
鸣石的投资理念是:科学性、纪律性、多样性。
科学性:就是所有策略都是由模型建立,而模型的建立都会基于金融学或心理学的理论上,他们要求每一个模型的背后都有一个故事,通过故事透析股票的特征;
纪律性:就是严格遵照量化模型来做,但并不是不考虑基本面,而是将基本面放在量化模型里,在一些特殊情况发生的时候,可以回避明显过坏的投资,通常不会使用无法量化的东西去选股;
多样性:就是所有量化模型至少买卖100只大股票,而且时刻保持市场中性。
采用的是机器学习算法,机器通过对过去的价量数据、舆情数据、分析师数据及基本面等数据进行分析,预测股票未来涨跌幅,进行交易操作。
主要策略为中高频量化策略,分为中高频Alpha策略和日内策略。
中高频Alpha策略:通过价量数据、舆情数据、分析师数据及基本面数据,由人工智能找寻能超越指数的个股,寻找个股的超额Alpha。策略预测未来2-5个工作日的个股涨跌幅、涨跌概率,通过买入相对低估的股票组合,卖空股指期货对冲市场风险获得稳定的绝对收益,收益的来源与市场涨跌以及股票的绝对估值无关。
代表产品:鸣石投资量化2期
日内策略:日内回转策略旨在抓住股票日间的波动,对已有持仓的股票每日进行高抛低吸,给底层持仓获得增厚性收益。日内交易通过严苛的风控系统,保证交易合法合规,且通过严格的平仓机制,控制产品最大回撤,确保产品收益。
目前私募基金的持仓信息是不对外公布的
查询的可以通过私募排排网的基金重仓页面
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按照时间顺序统计如下: