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今日指数3000点之际，沪深300指数ETF数据回顾：
1️⃣上证综指3000点早已失真，真正值得关注的指数之锚是沪深300指数ETF数据。
2️⃣2024年1月交易起点，华泰柏瑞沪深300指数ETF（510300）基金份额是374亿份，3月1日基金份额递增至574亿份，根据汇金披露数据和瑞银研报，510300基金份额递增幅度与GJD建仓轨迹相吻合。
Q2华泰柏瑞沪深300指数ETF基金份额波动不大，6月20日数据是563亿份。
3️⃣6月21日周五，上证综指3000点来回拉锯，上午510300基金买入金额6亿元，下午1点半之前，买入金额仅微增至7亿元，但随后510300买入金额开始大增，下午2点20分，买入金额突破36亿元。大家将510300基金买入金额曲线图，与指数3000点拉锯波动做比较，数据一目了然。
4️⃣过去十年A股指数3000点，但沪深300指数ETF静态收益仍达到60%，若以3000点为轴心，每次跌穿都买入，则动态年化收益率是15%，10年复合收益率则接近200%。
所以，即便今日510300基金买入金额曲线，不能够证明是否是GJD资金买入，但足以透露出3000点下方是买入机遇。
5️⃣尾盘竞价最后三分钟，大家今天可以看到一个奇怪的现象，指数被砸5点，上证综指从3003点跌至2998点收盘，这属于罕见现象，潜在与富时A50指数下跌有关系，所以这就更不用担心了，因为外资买入A股的核心标的是MSCI A50指数，大家可以看一下同时投资中美股市核心资产的MSCI双链接A50和M50指数ETF。
若有资金在尾盘刻意打压指数，且被打压的指数并非核心买入标的指数，那么答案显而易见，这并不是卖出信号，而是典型的买入暗示。
6️⃣虽然关注标的是沪深300指数ETF，但买入标的最佳选择是中证A50指数ETF，因为过去十年模拟还原数据，中证A50指数ETF上涨和回撤弹性都优于沪深300指数ETF。
7️⃣大A目前处于不破不立的转折阶段，过去19年（2005年股改至今）的问题不可能在一日、一月甚至一年内解决，但4月15日A股价值投资拐点已经确立，跌穿3000点，周末认真回顾历史交易数据，根本不用担心，虽然A股17年来躺平3000点，但3000点之下买入沪深300指数ETF，年化收益率是15%，中证A50指数模拟收益率则更高。换言之，跌穿3000点之际，即便是指数空头量化策略也要逐步止损翻多，因为量化基础模型都是建立在历史交易数据回顾基础之上的不同算法模型。