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@fengyangdexin 风大,国内传统量化用程序拟合来发掘策略(有点类似AI生成策略),再人工审核后写成代码运行,您是人工发掘策略,人工写策略代码,回测,成功后运行?如果是这样,人工发掘策略的交易员价值很高呀,就像创造预制菜的总厨。
嗯,我也接触了一些多因子和机器学习,觉得量化底层如果是依赖人挖掘因子,终究还是不稳定且滞后,不一定比得上一流的人类交易员。如果量化自己能生成因子或者标签,人类可能不放心这种黑箱。当然,我是几年的经验感知了。
这方面国内用的基本都是海外交易机构玩剩下的,现在海外的模式是通过大模型去跑海量的行情tick数据再归纳出有价值的因子,然后找机构交易员去逐格审核因子价值,审核过的进入因子库,再用算法来拟合因子与行情的走势预判,形成策略的生成和迭代。无论怎么玩,最后比拼的还是算力和风控能力,不是说有几个服务器有一批交易员就能玩得转的。能做起来的规模都非常大,前期就是销金窟只有开销没有收益,都靠贴补养着。
不是一个东西,没法比较,a股里面没有真正意义上的高频,量化玩的那些都是具有a股特色的高频,一旦t0分分钟亏成孙子。算法只能带来的是机会的捕捉,但发现机会的核心还是在于策略的编制,这一点上再牛逼的ai也比不过经验丰富的人类交易员
本身这个行业就是这样,达者为先,正常的量化部门负责策略开发的岗位年薪没有低于200w的,这也是一些资深交易员为什么吃香的原因