量化投资有什么不一样吗？
量化投资的赚钱套路，是人类在赚钱道路上的又一次进化，如果你觉得它神秘，那是因为你还不了解它。这种进化，仅仅是赚钱方式方法的进化，它仍然摆脱不了人类赚钱大规律的束缚。
人类赚钱套路的大规律
所谓人类赚钱的大规律，简单来说包括两方面：一是盈亏同源，风险与收益成正比，即你想要获取超额收益，就要承担超额风险。
超额风险包括：
★超额资金投入
★超长时间投入
★人身安全投入
二是你所有赚到的超额收益的钱，都来自于你的超越常人的能力。这个能力又包含两方面：
★一是你获取信息的速度，即你能先于别人获得影响市场的信息，又叫信息差、时效性。
★二是你遵守赚钱规律的能力，即你的定力、纪律性。信息差能让你赚大钱、赚快钱，所谓的一夜暴富，基本就靠这条。这是小部分部分掌握上游信息和资源的特殊人群的专利，极少数眼光敏锐的普通人也往往能分一本羹。大部分普通人即便获得了信息差，要么是没有能力去实施，眼睁睁看着机会溜过，要么是当作垃圾信息扔到了一边。
快和慢的辩证关系
纪律性能让你赚慢钱，但经过长时间积累，能变成（相对）快钱和大钱，巴菲特就是其中的典型代表。如果说有人认为巴菲特年均20%的收益率是慢钱的话，那么经过70年的积累后，它就变成了快钱和大钱。因为快慢是相对的，70年后他把别人都甩在了后面，70年内他就是最快了。这就和龟兔赛跑的道理是一样的，因此在资本市场，快就是慢，慢就是快。
量化投资的优势
量化投资截至目前，兼具了信息差和纪律性两大优势。机构的专业投研能力使其获取信息的能力超越常人，而按照量化指标执行操作又使其具备严格的纪律性。直到市场上大部分资金都参与了量化交易之后，其优势才会消失。所以，普通投资者也需要尽早尝试量化投资，别让时效性消失。
投资圈的分化
自从BTC横空出世，资本市场就分为了bi圈和传统圈。
先说说传统资本市场的量化投资，实际上就是选择投资标的和决定买入卖出时，使用了量化指标。传统资本市场经过长期进化，相关指标经过长期实践已经相对成熟，经过量化之后变成可执行标准。
由传统资本市场的超级复杂性，我们无法在此做全面论述，只做简单介绍。
按照交易产品分类，量化投资策略可以分为股票策略、CTA策略、期权策略、FOF策略等。
按照盈利模式分类，量化投资策略可以分为单边多空策略、套利策略、对冲策略等等。
按照交易速度分类，量化投资的策略可以分为高频策略和非高频策略。
bi圈与传统圈的区别
bi圈的量化投资相对简单。在bi圈初期，BTC等加密币种和股票的区别在于，股票的优劣有很多衡量指标，且最终都归结于公司的盈利能力或预期盈利能力。而目前的大部分bi种，并未建立盈利模式，而是以不断增加的共识及未来预期为支撑，即大家都认为BTC未来还会涨，大家都认为区块链和元宇宙是大趋势，未来一定会成为主流。
值得注意的是，一部分和实体经济结合的bi种，已经建立了盈利模式的雏形，比如Defi（分布式金融）、NFT（非同质化代币）、Destor（分布式存储）等。
但是他们的盈利往往并不是以持币分红的方式进行，而经常是以代币销毁的模式进行，总量恒定且流通量越来越少，就为bi价提供了一种上涨动力。
比如分布式存储项目ilecoin，用户缴纳的gas（相当于使用费）就直接进入黑洞账户销毁。bi圈流行的空投，也相当于一种持bi权益，当你持有某种明星bi，会有某些榜大V的bi白送你一些。
bi圈的量化投资
下面我们进入本文的核心问题，bi圈量化是如何赚钱的的。首先问大家一个激动人心的问题，如何在赌场上保证只赢不输？有人可能会认为这个问题没有答案，因为没人能保证只赢不输。
赌场上如何只赢不输
200年前法国人马丁提出了一个赌场策略，理论上可以保证只赢不输，其玩法是只猜大或只猜小，中途不改变，如果第一把输了，第二把本金翻倍，如此循环，直到你赢了一把，就能赚回前面输的所有本金，还能盈利。这就是马丁策略。
第1把，猜小，赌注1元，输
第2把，猜小，赌注2元，输
第3把，猜小，赌注4元，输
第4把，猜小，赌注8元，输
......
第N把，猜小，赌注2^(N-1)元，赢
直到猜对一把，就能赚回前面输的所有本金，还能赚1元，本轮结束，再开启新一轮。
马丁策略的难点
采用马丁策略在理论上可以保证只赢不输，但实际操作中有限制条件，就是你必须要有足够的本金来支撑你玩下去。
反马丁策略
后来有人根据马丁策略做反向思维，提出了“反马丁策略”，改变了投注方式。投注一元，如果第一把输了，第二次还投1元，如果赢了就加倍投入。
第1把，猜小，赌注1元，输
第2把，猜小，赌注1元，输
第3把，猜小，赌注1元，输
第4把，猜小，赌注1元，输
......
第N把，猜小，赌注1元，赢
第N+1把，猜小，投注2元
反马丁策略的优势
“反马丁策略”相对于马丁策略，具有明显优势。如果你有63元本金，马丁格尔策略你最多连续输6次就耗尽了本金，如果第6次赢了，赢回本金后你只能赚1元。而采用反马丁策略，你最多可以连续输63次，如果过程中有几次连续盈利，你能赚更多的钱。
为什么要细分本金
结合马丁策略和“反马丁策略”，在市场上市场产生了网格交易策略。根据两种马丁策略，必须把本金细分成很多份，才能保证在不确定的行情下应对足够大的涨跌幅，且在相当长的时间内能够一直玩下去。在价格波动时每次不断按照单份资金买卖。
为什么不能死等
另一方面，按照马丁策略，或市场上的普通持股方法，只有等到价格高于持股均价时才会产生盈利。而在从走势最低价回升到持股均价过程中，我们是处在无所作为的等待状态。为了充分利用价格波动，且把所有的时间都利用起来，小间距套利的网格交易就产生了。这是当前网格策略的基本格式。
网格交易相比简单持股的优势
当价格下跌再回到买入价，网格交易会盈利，而简单持股（指一次性买入）只能保本。当套利次数足够多，无论价格上涨或下跌，都可能产生丰厚的利润。以不变应万变，以简单应对复杂。
网格交易相比简单持股的劣势
在短期股价大幅上涨时，网格策略盈利不及简单持股，因为网格策略需要足够长的时间，产能产生足够的利润。
网格交易真的简单吗？网格交易策略虽然看起来很简单，但其内涵相当丰富。如何降低风险提高收益率，充分发掘网格交易的潜力，是一个非常深入的学问。
首先，如何平衡风险和收益
因为价格走势虽然在未来不确定，但在过去的时间内是固定的，如果要提高套利收益，就要加大每单开单金额，这样就会增大资金风险，价格下跌时会加大亏损或导致爆仓。反过来，每单金额过小，会降低套利利润，无法充分利用价格波动带来的套利机会。网格间距如果过大，会降低套利频率，如果间距过小，手续费会挤压套利利润。
其次，如何实现永续套利
因为价格走势的不确定性，如何保证无论价格走到哪里，都可以进行波动套利，这也是一个课题。从本质上讲，这仍然是一个风险与收益平衡的问题。开单数量太多会加大风险，减少开单数量，又无法保证永续套利。
归结起来，网格策略的关键，就是在如何减少亏损、保证不爆仓的前提下，最大程度提高套利收益。bi圈还有其他量化策略，比如趋势策略、对冲策略、期现套利等，但是万变不离其宗。
任何一个行业，任何一项事业，走到最后，你会发现他们的演化路径都是一样的，开始你认为可以充分发挥，到最后发现无可发挥，先比拼智商，后比拼情商。
这个路径就是：
先比有没有，再比好不好，最后比久不久！