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情绪量化算法问和答:
1,
问:情绪量化算法的初衷是什么?
答:第一、美国股市是以业绩驱动的,估值波动并不大,而A股是以情绪和估值驱动的,估值波动区间从10倍PE到60倍PE,所以A股的波动幅度明显大于美股。
二,情绪算法基于贪婪和恐惧的关系,利用多元因子作为统计数据,采用的是相对情绪,开发初衷是尽量降低风险,好处是冰冷的数值不会受人的情绪左右,起码不会卖在情绪低点,买在情绪高点。
2,
问:情绪量化算法怎么应用呢?
答:从两个方面将情绪做了量化,第一个是底指数,第二个红绿灯,将底指数和红绿灯配合起来使用,目前看成功率是100%,具体的应用办法就是底指数三次(不是三天)2以下,结合红绿灯绿灯变亮。
3,
问:按照情绪量化算法,过去三年测底和测顶的情况如何?
答:过去三年三次测到过底部,两次测到过顶部,底部分别是20220427,20221011和20240122,顶部则是20220628和20230130。
按照历史数据,测底和测顶是一一对应的,测到底部后指数会向上涨到测到顶部为止,目前这一轮的上涨还没有测到顶部。
4,
问:情绪量化算法应用的难度在哪里?
答:(我的体会)目前有两个比较大的的难度:第一是做到知行合一还是挺难的,比如测到顶部后,应该卖出所有股票,但又觉得有的个股基本面非常好,想以价值投资的理念继续持有下去,结果造成很深的回撤。
第二个难度就是耐心,测到顶部后,会有三个月到一年多的回调,这么长时间是非常考验耐心的。
幸好最近一年多时间,摸索出一些指数下行期的办法,未来准备付诸实际操作。

全部讨论

我有个看法,目前的结构化走势,感觉很难测到情绪顶啊,很多人持仓没涨,都割肉离场了。很难出现过热。

05-28 09:11

感谢分享。希望后续能分享下指数下行期的应对操作方式。

这么多年,感觉遵守纪律最难,总是试图侥幸,其实错过不过是损失一点点机会而已,而活得长久,机会是最不缺少的。您的信号我天天都看有没有更新,结果看到了顶部也是觉得也许这次不一样,这次一定要守纪律,记录下来鞭策自己。再次感谢您。

05-28 09:05

还有一个难以做到知行合一的地方就是出政策利好,2023年7月和8月,高层定调以及四大史诗级利好就是例子。

05-30 18:19

今天到4了不,节奏不对是真惨啊

05-30 14:04

@慢跑长跑 老师,麻烦推荐新手用的期货交易平台,我准备试试期货

05-30 14:09

慢跑老哥,感谢分享,然后请教一下老哥,会结合大盘做差价吗,还是直接拿到顶,这次大盘顶背离(我减了融资,担心回撤太大)

05-28 10:31

谢谢分享

05-28 10:07

谢谢分享