本来以为今天创业板要止跌了,没想到宁德时代连续两天没落井下石,还是被AI和光伏拖下水了。持仓的多50-空创业板的组合全天都有正delta收益。但是因为涨波和gamma的关系,收益比昨天少了不少。
尾盘调仓,50ETF的沽2450继续做,考虑到50的振幅相对小一些,gamma风险比创业板小很多,而且有50块钱时间价值,值得赌一下;创业板还是做购7月1700。明天尾盘看情况,有点担心如果明天振幅收窄,周四会振幅会明显反弹(上个月就是得意忘形,吃亏了),所以可能会平仓等周四尾盘再开。
最后还是看一下50/创业板的比价指数,比价指数继续反弹。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:+1.32%
当前收益率:+33.88%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)