06-20 16:11
煜大,50etf风控指标除了振幅和hv,还需要结合别的什么吗?另在hv一般你用几日的?
风云突变,今天茅台、银行反弹,光伏、锂电调整,创业板转为调整,50横盘,除了早盘短暂的几分钟有delta收益,之后一直是亏delta的状态。今天的亏损主要是delta,小幅升波的vega,和创业板的gamma
才赚2天,就开始调整,震荡市就是难受啊!
尾盘调仓,方向在切换的零界点,所以没有调整方向。希望明天能稳一点,创业板继续大跌,就难受了。
最后还是看一下50/创业板的比价指数,比价指数反弹。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:-2.24%
当前收益率:+29.97%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)
煜大,50etf风控指标除了振幅和hv,还需要结合别的什么吗?另在hv一般你用几日的?