06-18 18:06
新高了,恭喜
今天宁王继续反弹,茅台继续下跌,今天继续吃到delta收益,今天创业板降波,吃到了一点vega收益,加上时间价值,今天收益1.34%,delta收益0.45%,剩下的是vega和theta收益。
这也是卖方的一个优势,波动没这么大的时候,能有vega和theta收益。当然大波动的时候也会吃亏,但是大波动的时间毕竟不多。
尾盘调仓,创业板ETF沽6月1750跌到100块附近,本来想着要移仓到沽1800,不过想着应该不会出现大波动,换合约还要花手续费和滑点,想着就没换合约。杠杆单边1.5倍,方向还是保持多创业板+空50。
最后还是看一下50/创业板的比价指数,比价指数下行。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:+1.34%
当前收益率:+32.94%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)
新高了,恭喜