06-11 10:12
楼主,5号6号7号没有更新。想进一步学习了解你这个策略
周末公布的银行一季度息差继续下降,跟预期相比如何不知道,但是最近银行的走势确实是在调整。招行都已经连跌2周了,加上茅台今年一直稳定拖后腿,导致50最近表现一直是比较弱。今天全天都在亏delta,但是还好有3天的时间价值,所以亏损不明显。
本来我主观上还是看好大盘风格的,但是奈何确实不给力,加上创业板/科创50最近连续领涨,我的信号今天尾盘切换到了多创业板+空50,只能是跟随信号调仓。
合约选的是50ETF购6月2.5+创业板ETF沽6月1.8,义务仓,单边杠杆大概是1.5倍。
最后还是看一下50/创业板的比价指数,比价指数小幅下行。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:+0.10%
当前收益率:+29.1%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)