今天又是老套路。早盘冲高之后震荡回落,午后加速下行。最近这行情,delta收益是肉眼可见的难获取。隐含波动率也没什么下跌空间,只能捡一点时间价值了。
这两天的风格指标,一直在临界点附近。不过从板块看双创还是很难,半导体刚起来一点,那边大基金又要减持。今天PMI数据还不好看,权重那边还有靴子落地、政策呵护的预期。所以我个人还是偏向多50-空创业板的。
尾盘调仓,创业板的购1800到了虚1,50ETF的沽2550到了实1,按照之前应该移仓到平值的,不过这行情本来就没有多少肉,移仓还要手续费、滑点,能省则省吧。
最后还是看一下50/创业板的比价指数,比价指数持平。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:+0.23%
当前收益率:+29.77%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)