#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#
我的另外一个策略：50ETF的delta中性策略，也有做分享。感兴趣可以去看一下。
今天权重明显调整。全天dela负收益，早盘持有体验还可以，但是下午升波就开始难受了。还好尾盘波动率跳水了，delta是亏了0.9%，1.5倍的杠杆，跟今天的收益基本匹配。
尾盘调仓，没换合约，主要是考虑节约交易成本吧。毕竟换一次合约，得全平再开，能省则省吧。50ETF如果继续跌，可能要考虑移仓。方向上还是保持多50-空创业板，不过已经再临界点附近了，如果创业板在强一点，可能就要跳转方向了。
最后还是看一下50/创业板的比价指数，比价指数小幅跳水。
目标收益率（年化）：30%
最大回撤控制：<20%
今日收益：-1.43%
当前收益率：+29.47%
当前最大回撤：8.59%
最新策略持仓（多个策略一起，持仓比较乱，就不发客户端的截图了。初始资金30万，持仓默认都是义务方头寸。）
