05-27 17:05
楼主,双卖中性策略,我觉得隐波那么低,可以适当休息一下,毕竟它赚的是绝对收益,而非相对收益。
卖方中性策略就是赚个隐波下降的钱,隐波太低,性价比就低,如果来个对冲还可能不赚钱。
沪深300,得上20以上再考虑卖吧,否则太考验观点和对冲了
上周五亏gamma+vega,导致虽然赚delta,赚theta,但是全天没盈利,反而微亏。
不过就像之前说的,涨波亏得vega,降波都会赚回来。今天一个止跌,隐含波动率回落,vega就回来了。
早上创业板下跌的时候,组合还是很滋润的。两个合约双收。午后创业板反弹之后,收益有所回落。
尾盘调仓,方向保持多50-空创业板。杠杆保持单边1.6倍杠杆。
组合收益在20-30之前徘徊了2个多月了,感觉其中也有机会,不过策略调整没跟上,没把握住。不过就像之前有兄弟说的,能稳住就不错。现在就是稳住,然后再寻找机会,等风来!
最后还是看一下50/创业板的比价指数,比价指数小幅抬头。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:+1.46%
当前收益率:+29.02%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)