#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#
我的另外一个策略：50ETF的delta中性策略，也有做分享。感兴趣可以去看一下。
早盘标的窄幅震荡，虽然没有明显的delta收益，但是vega和时间价值赚的不少，也有0.5%左右的收益，想着就这样收盘也是美滋滋。结果午后风云突变，创业板大涨，多50-空创业板的组合开始亏delta，亏损一下放大明显，从+0.5%到-1%，无奈。
回想一下，如果是卖50ETF沽2550+创业板ETF购1850，今天会是不错的结果。不过这个就相当于主要是搏归零了。做方向和搏归零是两个思路，下个月还是可以考虑考虑。
从盘面上来看，50这边的权重相对比较弱，茅台/招行都三连阴了。创业板那边的权重稍强，光伏今天也是大涨，如果能延续带动新能源，那创业板的持续性可能会不错。
调仓信号尾盘也转成了多创业板-空50。不过接受了之前的经验，不做空50，单腿做多创业板ETF（卖开创业板沽6月1850），单边杠杆1.5倍，杠杆放的比较高，不过考虑到毕竟有30%的收益了，可以敞口可以稍微放大一些。
最后还是看一下50/创业板的比价指数，比价指数下行。
目标收益率（年化）：30%
最大回撤控制：<20%
今日收益：-0.98%
当前收益率：+30.35%
当前最大回撤：8.59%
最新策略持仓（多个策略一起，持仓比较乱，就不发客户端的截图了。初始资金30万，持仓默认都是义务方头寸。）
