#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#
我的另外一个策略：50ETF的delta中性策略，也有做分享。感兴趣可以去看一下。
上次@期权小马 马哥提了一下为何不能一起做多。这几天放假，我自己也反思了一下这个问题。
相对强弱策略，在震荡市里面比较稳定，但是在牛市里面风格转化快，而且容易大涨大跌，用标的现货来回测的话，确实19-20表现比较一般。
最后考虑了一下，是不是强势的品种，没必要做空。现货回测效果还可以，期权数据不多没办法回测，但是毕竟今年已经有不错的利润了。决定试一试。
尾盘调仓，50ETF的空头头寸不做，创业板的多头头寸维持1.5倍的deltacash ，继续看涨。
最后还是看一下50/创业板的比价指数，比价指数小幅回升。
目标收益率（年化）：30%
最大回撤控制：<20%
今日收益：+0.22%
当前收益率：+29.70%
当前最大回撤：8.59%
最新策略持仓（多个策略一起，持仓比较乱，就不发客户端的截图了。初始资金30万，持仓默认都是义务方头寸。）
