04-12 17:53
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昨天比较忙,没时间更新日记。
昨天继续盈利,赚了0.92%。从权重股走势看,感觉大盘短线还是偏弱,所以小幅加了杠杆。今天尾盘下挫之前,盈利一直有0.7%左右,但是尾盘下挫之后,升波的vega亏损加上gamma亏损,盈利被全吃。
尾盘标的止跌,盈利小幅回升,微盈0.24% 。连续盈利3天,加上50连跌了这么多天,今天再度下跌之后杠杆又被动变高,单边杠杆到了2倍以上。尾盘换了合约,因为50ETF沽2450变成实值,创业板ETF购1750虚值幅度扩大,所以尾盘换了合约,50ETF换到沽2400,创业板换到购1700,同时降低杠杆,单边杠杆降到1.3倍左右。
收益回到了高点附近,还是稳一点吧。方向上还是保持多50-空创业板。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:+0.24%
当前收益率:+27.54%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)
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