04-02 19:02
双卖赚时间价值策略,叠加大小盘套利,其实挺舒服的,极限变盘窗口做调仓就行。
今天全天大盘调整,昨天强势的创业板今天领跌。昨天尾盘调整仓位到了多创业板+空50,今天全天delta都在亏钱。
昨天调仓的时候其实也有考虑过今天可能会调整,要不要今天早盘再调整。但是概率难把握,如果今天早盘继续冲高,扩损进一步扩大,那是调还是不调?所以有交易计划,还是按照计划来,因为盘中让你犹豫的事情太多了,很容易做出错误决策。所以早盘虽然亏损一直在1%以上,但是也没懊恼之类的情绪。
走势上看虽然调整,但是市场情绪维持的还可以。信号还是多创业板+空50。
尾盘调仓小幅加仓,杠杆提高到单边1.7倍。50ETF的合约选的购4月2500,一方面是合约价格也不小,移仓的话有成本;另一方面,感觉短线50ETF的波动没那么大,拿着虚1能收的时间价值比平值更多。
目标收益率(年化):30%
最大回撤控制:<20%
今日收益:-0.31%
当前收益率:+23.63%
当前最大回撤:8.59%
最新策略持仓(多个策略一起,持仓比较乱,就不发客户端的截图了。初始资金30万,持仓默认都是义务方头寸。)
双卖赚时间价值策略,叠加大小盘套利,其实挺舒服的,极限变盘窗口做调仓就行。