-1.88%，多50-空创业板--期权日记

#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#

今天50ETF相对平稳，创业板ETF则保持弱势，全天delta都在亏钱。早盘因为跌幅不大，gamma效应不明显，整体亏损一直在1%以内。

早盘就触发了多50-空创业板的调仓信号，本来想着平稳到尾盘调仓，但是午后风云突变，创业板一路狂泻，delta亏损也是快速扩大。

周五降杠杆起到了明显的作用，不然今天亏损得到接近3%。但是上周五创业板的沽1.85义务仓没有移仓到沽1.8是一个败笔。周五创业板的平值合约已经从沽1.85掉到了沽1.8，按照原则应该也应该移仓的，但是当时为了省100块钱手续费没移仓，早盘振幅小的时候，平值合约的优势很明显（沽1.8早盘少亏1000+）。虽然尾盘大跌之后，两个合约的亏损相近。但是感觉下次还是得按照计划来。

尾盘调仓，把头寸转换到了多50etf-空创业板ETF，杠杆也回到单边1.6倍的水平。该做的都做了，剩下看市场了。

目标收益率（年化）：30%

最大回撤控制：<20%

今日收益：-1.88%

当前收益率：+23.42%

当前最大回撤：8.59%

最新策略持仓（多个策略一起，持仓比较乱，就不发客户端的截图了。初始资金30万，持仓默认都是义务方头寸。）