50ETF行权价4.0的跨式,节后回来了微亏。知道大概率会降波,但是外围一片大好,感觉可能有开门红。因此开盘只平了认沽,认购想留着冲一下再走。结果单腿认购吃了一大波下跌,中午收盘前机械止损。没想到小仓位的双买,居然带来了全账户近2%的回撤。
反思了一下:
1、节后降波是典型行情,开盘双买最好及时平仓。就算看涨,也应该卖多一个购组成价差策略,而不应该单腿。
2、平值的跨式,看似delta绝对值最小,但是盈亏同源,也难有大的收益(标的跳空高开近2%都小亏)。不如带点方向性判断(或者干脆不做),比如3900的跨式,节后开盘应该是盈利的。
义务仓继续建仓,当月合约还有3天到期,短线标的波动加大,因此选择了3月的合约。
0.0222建仓300ETF3月购6500,0.0172建仓300ETF3月沽5250,双卖建仓,使用组合保证金之后,保证金大概5000+/组,50%的的保证金使用率,对应的到期收益率约4% 。
目前我的择时系统仍然偏多,但是考虑到节前涨幅已经不小,3月初就是两会,继续大幅单边上涨的概率在下降。
截止今天收盘,购6500盈利109元/张,沽5250盈17元/张。