中国基金报:截至1月末,市场上2500多只量化多头私募产品,今年以来平均亏损超15%,平均超额收益为-3.06%,其中实现正的超额的私募产品不到36%。有业内人士指出,量化回撤源于短期市场风格的切换,未来可以等待市场风格趋稳或回归,模型仍能贡献阿尔法。但部分量化私募此前为了获取收益和规模,在小微盘股上进行过度市值暴露、押注市场风格,埋下了风险隐患,在这波调整中跌幅巨大,这是需要行业反思的。
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中国基金报:截至1月末,市场上2500多只量化多头私募产品,今年以来平均亏损超15%,平均超额收益为-3.06%,其中实现正的超额的私募产品不到36%。有业内人士指出,量化回撤源于短期市场风格的切换,未来可以等待市场风格趋稳或回归,模型仍能贡献阿尔法。但部分量化私募此前为了获取收益和规模,在小微盘股上进行过度市值暴露、押注市场风格,埋下了风险隐患,在这波调整中跌幅巨大,这是需要行业反思的。