网格交易已经实盘一年，我最近一个月一直在反思网格交易系统。今天说说网格交易的缺点。1. 与暴富无缘
可以说做网格交易的，跟暴富无缘，赚的是一个市场波动的收益，但同时其实也是拒绝了爆亏。今年年初的那波大跌，我大概是90%的仓位，最高回撤是-10%。2. 需要整体性视角辅助网格交易系统是假设价格的运动在一定的区间内，但这个假设本身常常是一个伪命题，所以网格太小，容易卖飞和下穿，网格太大，资金利用率又不高。
网格交易本身是一种术的策略，缺乏整体性视角。
什么是有整体性视角呢？就是说你得从一个整体性的角度来确定一个网格交易的区间，区间划小了不行，划大了也不行。也就是说，网格交易策略必须得有一个整体性视角的区间分析系统来搭配食用，才能形成一个完整的交易系统。得两条腿走路，但是由于网格交易的容错性较高，这个整体性视角的区间分析系统即便不那么精确，问题也不大，不需要能力像巴菲特一样卓绝。所以加上趋势线划线就可以形成天然的区间，由于网格交易策略是一个长线交易系统，所以搭配的区间分析也得是看长期，年线的区间在实践中更具有指导意义，如果只看几个月的K线，极有可能还在一个较高的位置就开始网格而跌穿下轨，这就叫做逻辑自洽。如果是ETF，行业的分析、估值情况、年K线、时间空间的变化可以辅助判断上下波动的可能区间。
如果是个股，那么个股的估值、年K线、个股的基本面分析，时间空间的变化也能辅助判断，但是研究个股太难了，太容易踩雷了。如果是转债，本来转债是下有保底的，但是现在这个保底被打破后也就需要分析分析基本面情况了，对于基本面有问题的债，直接选择不投。看来看去，操作一年多，现在最简单适合网格的仍然是ETF。