第三章:交易基础
一、交易体系框架
关键词:共振
我们大部分的交易都是共振交易,因为市场具有整体性,个股通常会跟着大盘的趋势而运行。
关键词:股指期货
股指期货具有杠杆性,价格预见性,通常情况下他的波动速度更快,会带着现货运行。
关键词:趋势延续
前面我们讲到,日内交易讲究顺势,我们赚的是趋势延续的利润,如何来找到趋势延续的点?突破,破位就是信号点,出现信号点时意味着趋势将要开始。
1. 进场
股指期货突破,大盘共振往上,做多个股。股指期货破位,大盘共振往下,做空个股。
股指期货突破分为三种:突破前高,突破平台,上穿均线
股指期货破位分为三种:破位前低,破位平台,下穿均线
600,000开头的大盘股,股指期货端参考沪深300股指期货(即:IF),大盘参考上证指数
002,300开头的小盘股,股指期货端参考中证500股指期货(即:IC),大盘参考创业板指数
(1) 同方向共振为股票好的进场点,这里需注意,需要观察指数拉升后短时间内个股的反应情况,如果个股和大盘共振或者个股稍稍滞后都可立即进场,如果个股原本趋势与大盘相反,需等个股企稳后再进场,这里主要观察盘口和形态去确定是否个股企稳(有共振和不共振的情况)
(2) 如果个股走出独立于大盘走势,应用个股强弱度、形态和盘口来做进场依据
(3) 顺势而为(个股为主,大盘为辅),出现单边行情,警惕逆势交易,应不断逢低做多或逢高做空
(4) 所谓大盘共振并不是大盘也要突破或者破位,只要往开仓的方向运行就可以了
2. 出场
(1) 原则上只要股票或大盘出现调整就要出场(这里应注重个股盘口情况,有时个股提前于大盘回调,如果有大单压单,应及时平仓;如果个股滞后于大盘回调,原有趋势没有改变而且盘口还有很强的抄货或出货力度,可再持有一段时间,这时大盘回调是预警信号,随时做好出场准备)
(2) 止损、止盈必须严谨,重视价格
(3) 一般持仓时间不超过10分钟
3. 仓位管理
(1) 选择合适的基础仓位。根据盘口以及成交情况。一般行情中一分钟成交的1/3至1/2,0.5-1.5倍于阶段性盘口封单。
(2) 行情波动出现明显变化,盘口封单成交成倍放大,基础仓提高一倍
(3) 追高不高于基础仓。
(4) 连续止损调整为1/2基础仓进行交易。
(5) 加仓在成本价2倍之内加仓,超出之后不加。
(6) 连续上涨多波,出现价升量缩情况的,轻仓。
(7) 严禁低价补仓
4. 纪律
(1) 单笔最大止损:股票交易成本的2倍
(2) 单笔最大持仓时间:10分钟
(3) 股票上涨或者下跌8%以上,禁止开反向单
(4) 禁止过午过夜
(5) 当日亏损达到1000元,暂时中止交易
(6) 全天振幅小于2%,一波空间小于5‰,减少交易笔数或不交易
(7) 单账户亏损超过1‰,当日终止交易
5.个股条件:振幅、空间、成交量
(1) 个股成交活跃,波动性强,整体振幅在2%以上,每一波的空间5‰左右,股价上下波动的频率要大。当日成交5000万以上,换手1%以上。价格波动连续性强。低价票要达到1%。
个股开盘波动没有拉开的时候,需要参考前几个交易日的振幅 成交情况 以及当日集合竞价和指数高开低开情况