发布于: Android转发：0回复：5喜欢：0
大佬真是好贴挖掘机。这个指标也看完了，很有意思。好像很多量化的套利都是这么做的。但是之前也有量化把自己玩死是因为，挖掘到的相关关系，在外部事件下脱钩，比如俄罗斯国债违约造成的几类资产异常波动率，并脱离相关关系。所以赚了很久的钱，一次被干光。
原文里主要用的红利和全a，大佬对比了几类大类资产，我没理解是什么意思，
引用：
2024-05-28 17:53
看了张翼轸老师的40日收益差指标 （网页链接），拿几个代表大类资产的场内基金试试。美股513500，黄金518880，债券161119，A股价值510880，A股成长159915。结果如图。买卖阈值是动态的，避免后视镜，按照历史242天计算Z值决定买卖点
用法可以参考原文。

全部讨论

Polly投资
05-30 05:53

解决入场点的问题。比如打算调整战术资产配置，增黄金减红利，增美股减AH成长，在什么时机交易更合适。
注意这个指标的有效性，我还没回测验证。最近在改回测框架，从向量化框架到事件驱动，没来得及跑这个指标。