复合年化28.94%的ETF轮动策略，你想不想要？
有点牛X的ETF轮动策略
最近，猫哥的几个朋友都在琢磨ETF的事儿，问猫哥说ETF可以怎么弄？其实ETF用来做轮动，是个不错的方法，而且用python就能轻松实现。由于时间所限，这个策略就只是简单讲一下策略逻辑，不展开做深入分析了。
策略流程大致是：1、获取各ETF的10年来的历史数据，并对其进行清洗和整理 2、运用一些简单的统计学，对各个ETF的股价数据进行分析3、在此基础上，根据我们预设好的规则，通过多个角度，对各只产品进行打分，得分最高的那只产品，进入持仓（如果已经持仓，则继续持仓，不做操作）经过系统一番运算，可以看到10年来的组合的净值走势与另外几只持仓品种的价格走势的对比图，应该说，策略是有效的，其净值走势远超过任何一只单一品种的价格走势，并且差距还不小的。直至今天，持有标的是创业板ETF。
经过计算，10年的复利年化收益率为：28.94%，怎么样，惊不惊喜，意不意外，开不开心？有没有一招超越巴菲特的感觉？
此ETF轮动策略10年的回测收益如下：Benchmark Strategy
------------------ ----------- ----------
Start Period 2014-02-27 2014-02-27
End Period 2024-05-17 2024-05-17
Risk-Free Rate 0.0% 0.0%
Time in Market 99.0% 99.0%
Cumulative Return 453.06% 1,245.84%
CAGR﹪ 12.24% 19.19%
Sharpe 0.93 1.11
Prob. Sharpe Ratio 99.8% 99.97%
Sortino 1.33 1.6
Sortino/√2 0.94 1.13
Omega 1.23 1.23
Max Drawdown -28.57% -35.8%
Longest DD Days 569 566
Gain/Pain Ratio 0.18 0.23
Gain/Pain (1M) 1.13 1.47
Payoff Ratio 0.97 0.97
Profit Factor 1.18 1.23
Common Sense Ratio 1.3 1.47
CPC Index 0.61 0.64
Tail Ratio 1.1 1.19
Outlier Win Ratio 4.68 3.73
Outlier Loss Ratio 4.63 3.82
MTD 4.31% 1.31%
3M 3.59% -4.61%
6M 16.91% -3.84%
YTD 11.71% -6.4%
1Y 43.08% -1.58%
3Y (ann.) 9.58% 5.56%
5Y (ann.) 13.9% 12.13%
10Y (ann.) 12.83% 19.75%
All-time (ann.) 12.24% 19.19%
Avg. Drawdown -3.03% -5.03%
Avg. Drawdown Days 27 40
Recovery Factor 6.76 8.29
Ulcer Index 0.1 0.13
Serenity Index 1.31 1.65
<IPython.core.display.HTML object>
调整后收益：0.28940404899301675
510880.SH 红利ETF ————时间占比：28.9% 20070118
159915.SZ 创业板ETF ————时间占比：25.2% 20111209
513100.SH 纳指ETF ————时间占比：24.4% 20130515
513500.SH 标普500ETF ————时间占比：21.5% 20140115
空仓————时间占比：0.0%
当前持有：创业板ETF
好了，今天的策略分享就到这里。不过猫哥也很想问一句，你想不想要这样的策略呢？
以上！关注我，股市投资不迷路！
低门槛低佣，散户也可量化投资？很多朋友让我推荐一下可以低门槛开通量化软件的券商，目前市面上很多券商量化交易开通门槛比较高，猫哥联系到了一家券商可提供低门槛的量化实盘，小散户也可以申请开通。综合其交易速度、佣金、服务响应，都比较有竞争力。
一、平台软件方面主要有两款面向个人投资者——迅投QMT与恒生Ptrade
1、迅投QMT
Python环境，支持普通账户、信用账户、期权账户进行策略交易。策略是在本地运行，因此可以不受限制添加三方库。此外我联系到的券商为实盘客户均开通了miniQMT权限（很多券商都不开通mini版或开通门槛很高），可以在本地环境中调用QMT的行情接口和下单函数。
2、恒生电子Ptrade
Python环境，支持普通账户和信用账户交易，其特点为策略可以在云服务器运行，理论上不手动停止策略可以长期无人值机运行。
此外ptrade还集合了一些工具如拐点交易 、网格交易、策略交易、可转债套利、追涨停、篮子交易等，还可申请开通T0交易功能（采购的非凸的t0策略）。
二、速度行情速度方面，优先提供量化平台最快的行情数据以保证一些套利策略的顺利进行。交易速度上，提供vip交易通道以及极速交易柜台，vip通道，使用人数少，交易不容易卡顿。极速柜台核心时延小于10微秒、并发10w笔每秒，订单上行时延小于40微秒，可以解决一些高频并发策略的交易卡顿问题。三、手续费无门槛万一，场内基金、可转债十万分之五往期精彩回顾
投了20多年的股基，收益率这么低？基金定投，到底是不是营销骗局？