最近在试着把某乎那边的记录搬到雪球上来，还是这里人气旺一些。
帐户的运行情况，又到了该更新的时间了。
DAY3时我暂停了策略的自动化运行，平掉了所有方向的持仓。大概为期一周左右时间。前些天我之后将源码拿去历史回测，主要测试暂停的这段时间是否做对了，回测下来，结果是做对了。从我暂停这个策略运行后，收益冲向了37%左右，之后进行长达一周的回撤，研究情况下，从暂停开时，如果实盘保持运行的话，那么会遇到超过12%的回撤幅度。
当时心时估摸着，如果回撤超过12%时，我就准备重启这个策略的运行了。预期回撤出现，那么就应该重启该策略的自动化运行了。
2019年12月3日，我重启这个策略，进行实盘自动化运行，就是下图中黄线的横线部份为暂停时的净值曲线。
12月9日（今天），早上开盘，预感净值今天要创新高，因为周五的时间夜盘时各个持仓品种已经蠢蠢欲动了。果不其然打开帐户，净值已经再创新高，到达40%，中午收盘前达到41.37%。
这个策略的运行目标该提出来了，结合现在实盘的情况 以及我们对模型历史研究的情况，我期望这个策略运行1年的周期，年化收益要达到60%，如果提前达到，那么我会建议这个用户停止该策略的自动化运行。
反过头来看，这个模型一开始的23%的较大回撤是完全可以避免的。也怪我们当时研究时不够仔细，有一个负面的因子，理论上该去进行剔除的，但纠结了半天，实盘开始运行的的时候并未剔除。回撤达到18%才坚决的把这个负面因子进行了剔除。
还有这个策略我们的风险敞口开得大，也不算特别大。理论上我们能接受不超过34%的回撤。
好了，话题回到策略实盘运行情况上，大家也比较关心这个。
我们通过了该用户的授权许可，在知乎上持续更新该帐户的用量化模型之后的全自动运行情况：
由于该帐户已经运行近三个多月，现在我就将该帐户的实盘运行情况做一个历史回顾。
期初资金：50000元。
量化模型：多品种主力合约量化模型（模型原理为趋势+换手因子，具体不讲明）
交易方式：全自动化
帐户运行情况：
重启该模型后 的实盘运行情况（截止12月9日上午11点）
---->实盘帐户录屏观看
量化投资是一个科学与严谨的话题，
一直以来在我心中，有一个疑问，用科学的方法-量化模型+自动化的方式来做证券投资，倒底可行不可行？
为此，我专门辞去了证券公司多年的经营打拼，与几个兴趣相投的朋友共同发起成立了一家专门从事量化交易模型研究+自动化交易相关的工作室。
首先，我在知乎上公布的，股票的全自动量化交易我这边已经经过了几个周期的测试。大体效果基本比依靠人工的的手工主观交易要靠谱得多。详细可以翻一下我历史过往的记录股票全自动量化交易的文章。
我们准备持续更新该用户朋友的商品期货实盘，这个帐户是完全依靠商品期货的量化交易策略模型实现 自动化交易的。本次只测试多品种主力合约（包含 螺纹钢，PTA，鸡蛋等）的量化策略实盘效果。
在新的一期《商品期货全自动量化交易》开始更新记录之后，我收到了不少知友的的私信要求体验该套系统。欢迎大家私信于我，我也乐于分享。
我和我的朋友们，现在在正进行完全甩手掌柜式的进行证券投资，又不会受开盘期间的和种信息噪音的影响。主要是因为我们对量化交易这个大的方向是有充足的信心的。另外对自己不断改良优化后的策略模型也是有十足的把握战胜市场。
另外，如果您有更多有意思的想法，或者话题欢迎找我聊天。
最后希望大家多多关注，评论区互动或私信，再次与大家一起交流共勉。