回复@配置喵: 我以前做过这个数据合成，里面很复杂，涉及到很多个例概率的问题（而非我们熟知的类别概率问题），不好做，误差很大，国内的金融数据公司也没听说过哪家做的好的。其实你的这套dual momentum方法的思想很好。不用拿合成数据，只拿真实数据（应该也有15年以上了）来做也足够能说明问题了。//@配置喵:回复@path2billion:当然需要模拟数据，问题在于，模拟数据如何用，比如模拟交易成本以及滑点。