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回复@马刚qlzq: 大多数A类份额是永续的,大部分时间可以看为永续的债券+2个折算期权。除非在非定期折算的临界点。
但也有少部分A类份额也可能不是永续的。//@马刚qlzq:回复@球迷:A类份额是分级基金的优先级,获取固定收益,即约定收益率,由基金净值或在B端净值中按日提取,因此,它本质上属于债券。
引用:
2014-05-22 14:41
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2014-05-22 15:16

A类份额的定价衡量标准,我们通常用隐含收益率,简化公式如下:净值/交易价格×约定收益率
如我们的国泰医药分级a份额,代码150130,今天收盘在1.027,净值1.0267,当期约定收益率是7%,则最新的隐含收益率是1.0267/1.027×7%=6.998%,

2014-05-22 15:14

大部分时间可以看为永续的债券+2个折算期权。是什么意思?

2014-05-22 15:13

太复杂啦,产品要越简单越有市场。