2019-06-01 14:41
理论上不反生极端情况,卖出期权持有到期稳赚,控制好仓位和间隔
尾盘抢筹发生了什么我有一个模糊的感觉,期权溢价率就是个熵,期权就是个消耗品。当期权价格呈单方向运动,溢价率是降低的,这个跟物理的楞次定律类似。我猜测,卖出某对跨式组合持有到期肯定是赚钱的,同一月份所有期权价格加总,从挂牌至到期日应该是减少的。这些都是大致的感觉,需要详细的数据分析才能验证,需要学习的东西太多。
理论上不反生极端情况,卖出期权持有到期稳赚,控制好仓位和间隔
溢价率是跟期权价格反向运动,不是单纯降低