毕业五年，年薪过亿。上个月幻方徐进的瓜，让吃瓜群众对国内头部量化私募的收入水平有了基本概念，今天就让你们开开眼，见识一下国际顶流量化基金的收入。
我在公私募圈子里朋友无数，所以我基本上是第一时间知道这个大瓜的。事情的经过其实并不复杂，量化机构Two Sigma有一个华人交易员，为了让自己多赚奖金，偷偷修改了公司的交易模型。带来的结果就是，他管理的产品赚了4.5亿美刀，但同时公司的其他产品却因此亏了1.7亿美刀。
虽然一来一去，公司还是总体赚钱的，但擅自篡改模型参数谋私利的行为，足以让监管介入调查了。别的不说，对岸的监管面对量化私募还是相当专业的，哪像会里这边，技术手段跟不上不说，还被头部大佬嘲笑赚钱都赚得不好意思了。
我瞄了一眼这哥们的教育经历，清华自动化毕业，康奈尔的运筹学博士，的确是学霸出身。而且刚毕业就能进入Two Sigma这样的国际顶流量化基金，不仅需要在校期间成绩优异，还得面试过五关闯六将，现场应变能力和口语都不是常人可以比拟的。
刚毕业的前两年，他资历尚浅没有管产品，没啥奖金收入，所以年薪只有38万刀、50万刀，这基本就是国际顶流量化基金的工资水平了。再往后两年，有了产品的业绩提成，收入翻了快十倍，分别有420万刀、275万刀。最后一年，靠着修改模型的门道，全年狂赚2350万刀，差不多1.5个小目标了。
有了顶流的从业经验，哪怕他这次被终身禁业，完全可以回国二次创业。国内如此宽松的监管环境，联合收割机再多一台，只是时间问题而已。
量化已经成了市场上众人鄙视的害人精，是股市长期低迷的罪魁祸首，大家可能不知道，我今天冒着被行业开除风险，告诉大家，在量化基金内部有一个秘密，那就是量化基金是要靠往下做空市场才能赚钱，那种牛市逼空行情，量化是赚不了钱还要赔钱，所以一般量化机构特别喜欢市场低迷，想法设法阻止市场走牛。其心可诛！