04-09 11:40
哈哈😊,决定作为一个变量因子加入自己的系统,检验检验效果
《Limit Order Clustering and Stock Price Movements》的研究表明,第一个小数点位的数字对股价有显著预测作用,5.9时候会下跌,6.1的时候会上涨,其背后原因是在整数点位会产生相反的订单聚集,且这种现象在不同流动性的股票里面一致,而且价格聚集倾向强度(过去一年价格维持在6.0的比例)越高的股票,这种支撑、压力效应更为显著。
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