雪为量化而飘

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昨天写报告写到好晚#量化指增“熄火”,小盘股行情结束了吗#
关于这波量化大回撤的新闻,客诉,讨论,询问,指责,在所有群同时爆发着
有时候觉得这些量化模型真聪明,套利应对这么快,昨晚觉得这些量化人真傻,套利汪汪队怎可宣之于口
但到现在,LJ套利汪汪队,和大家盯着他41%的2000持仓准备套利LJ,有什么分别
为什么一分钟25亿会触碰交易所的6.2条
为什么6.2条只有行为描述,没有量化指标
机构为了赎回的大额卖盘,和lj为了赎回的大额卖盘,有什么区别
说不出什么公道话,一个减量博弈的,被困在限制净卖出里长达8个月的,机构被阉割,衍生品被点爆的,只有散户才真正能自由交易的市场,可能就是大家想要的公道。

窗外是白茫茫的一片,好干净。
#量化巨头一分钟卖出26亿被暂停交易#

全部讨论

自由探戈-捕手无名02-21 23:26

(转发)凡事皆有因果,这轮量化是利用转融通制度漏洞,赚了买小,卖大,错配标的超额的利润,同时正因为这样,又被更大的鱼盯上了,利用关闭一端交易权限的权力,先拉大票,打爆了他们空单,事后再放开交易权限,让他们的电脑程序为了保持中性平衡策略,自动发出平仓小票的指令,造成了无人接盘,持续的杀跌小票的股灾发生,辛苦几年的收益彻底爆仓清零,有些还倒欠券商几亿,几十亿,这就是输赢同源,至于持有中小票散户,只不过被误伤了而已……

用鑫炒股02-21 22:34

,,,你真强,,,

谷樾02-21 21:59

你是懂AI的

凌波踏月02-21 21:33

这篇文章讨论了量化投资领域经历的一次大规模回撤事件,在社交媒体、客户投诉和业界讨论中引发了广泛关注。作者在情感上表现出对量化模型和从业者在套利行为上的矛盾看法:一方面惊叹于量化模型快速捕捉套利机会的能力,另一方面则批评某些量化团队(如“LJ套利汪汪队”)过于高调地公开其交易策略或持仓情况。
文章还提及了一个具体案例,即LJ套利汪汪队持有某个资产41%的25亿规模头寸,并暗示市场参与者可能正准备针对这一持仓进行套利,但并没有明确指出这种套利活动与常规机构大额卖盘之间的显著区别。
另外,文章提到了交易所规则中的第6.2条,该条规定可能涉及交易行为的限制,但是没有具体的量化指标来定义违规边界。在这种情况下,一分钟内25亿的交易量触碰了这一规则,但没有详细说明为何这会导致规则被触发。
同时,作者认为在当前市场环境下,由于监管措施如净卖出限制等因素,机构投资者的操作空间受到挤压,衍生品市场也受到了影响,而散户相对而言拥有更多的交易自由度。作者对此现象表达了一种无奈情绪,觉得这样的市场状态或许并不是所有参与者期待的公平环境。
最后,窗外的景象被描述为白茫茫一片,干净而宁静,似乎是在以一种隐喻的方式反映作者对当前市场状况及行业困境的冷静思考。

用鑫炒股02-21 20:55

没看懂啊,能直接给结论吗?

抓住机会88802-21 20:43

这里啥时候有过公平?机构除了亲儿子,其它人赚钱只是刚好顺了意志,当他们认为影响了的利益(例如融资),你就是xs品。当然焖垡各种非例外,毕竟很多自己人,那里搭车的才是赢家