卖了50ETF的认沽期权

实际操做下来，做一些数据上的补充
最低维持保证金的计算公式如下:
认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%x合约标的收盘价-认购期权虚值7%x合约标的收盘价)]x合约单位。
认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价+Max(12%x合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%x行权价)，行权价]x合约单位。
以我的认沽期权，2023年10月27日收盘时为例：
合约结算价为：.0.0503元
合约标的的收盘价为：2.494元
认沽期权虚值 = MAX(标的前收盘价-行权价) = 2.494-2.4=0.094
保证金 = min(0.0503+Max(0.12x2.494-0.094, 0.07x2.4), 2.4)x10000=2555.8元
券商往往会在最低的基础上上浮一些（通常20%以上), 以20%算，则需要的保证金为3066.92元，以此计算得保证金风险度100%. 如果这是账户里只有3066.92元，那么券商求打电话要求增加保证金了，我们假设存入5000元作为保证金。则年化受益350*2/5000=14%.
但是这14%的受益并不好拿，一是上证50ETF到2024年低于2.4元，那什么也别说了， 鸡飞蛋打。我们所得是如愿以偿在2.4元买入了10000份上证50ETF。二是，随着上证50ETF继续下跌，保证不够用了，得继续追加保证金。
做这笔交易的前提是： 我们认为上证50ETF在2.4元值得买入。
1. 如果到不了这个价格，那么就赚个权利金，资金利用率能在6%以上（不过只能用现金做保证金，损失了利息收入，其他的19000元假设能有4%的受益，总体受益年化6.08%）。
比较适合想投资上证50ETF，当前没有19000在手，行权日有19000的情况.
2. 如果到了就以这个价格买入，赚取以后上证50ETF上涨的钱。