仅记录。
这个月的数据统计有点小问题，期初净值的日期定成了2.1，所以少算了一天。2月的期初净值应该是1月的期末净值，但是统计到最后发现这个问题，实在是懒得改了。
总体而言，本月涨幅跑输沪深300的仓位为辉耀2号、景林价值、股票账户、云溪女神1号，今年以来跑输沪深300的仓位是辉耀2号。
本月涨跌幅从高到低排序为赛亚星辰、斯诺波遇见、青桥阳光、希瓦刀塔、小牛3、景林全球，股票账户、景林价值、辉耀2号。
今年以来涨跌幅排序为赛亚星辰、小牛3、景林价值、景林全球、斯诺波遇见、希瓦刀塔、云溪女神1号、青侨阳光、股票账户、辉耀2号。
春节前市场基本上是上涨的，春节后沪深300回调了8.15%，创业板回调15.06%，恒生指数回调5.43%。在以上持仓基金里第四周上涨的只有杨总 @金毛小可爱 的斯诺波遇见（1.64%），回撤幅度最大的是云溪女神1号（-22.99%）。景林全球净值公布的日期是每月的第一天和最后一天，景林价值公布的日期是每个月的20号和最后一天。所以统计的时候景林的两个基金在第四周回调的波动较小，但单独第四周的波动应该跟小牛系列差不多，所以总仓位在第四周的回撤应该也在8%左右。尽管回调的如此厉害，但总体仓位因赛亚星辰占比较高，本月总仓位净值上涨11.76%，今年以来费前收益达到22.71%，费后收益率毛估也在18%以上，这还是非常令人满意的。
持仓感受：
股票账户：自己股票账户反正是没跑过沪深300，最主要的原因是港股部分回撤太大。具体操作就是飞鹤止盈了一半，止盈的部分本来想着去捞小米，捞十个点就跑，结果涨了十个点没跑，后来就一直套住了，飞鹤的底仓也在回撤到22的时候平仓了。这充分体现了一个散户做决策的缺点。。。
景林系列：景林两个加起来占15.77%,这么大规模的收益率跟大师比起来确实比较中庸，但在这个规模里也算是比较不错的了。
希瓦系列：希瓦小牛加FOF占18.17%，这两个产品在我这还是归于稳健型的产品，在防御方面做的很不错。
辉耀2号：辉耀占比4.04%，单独列出来是由于这个产品一是长期业绩还没有跑出来，一个是规模还没有那么大，所以这个归属于进攻类产品，但是2021年的表现并没有像2020年一样惊艳。辉耀的月报说现在辉耀进入了防守期，且3月可能会进一步减仓。辉耀在在2020年证明了它的策略在瞬趋势的右侧交易中非常成功，取得了很高的收益率，而今年的行情可能会在3200点-3700点宽幅震荡，这对汤总是一个考验，这也是考察的重点。所以我是会继续保持耐心，观察辉耀的情况。但我相信基于希瓦这个平台，在震荡市做出成绩并不是不可以克服的困难，反而这是大师最擅长的事情。
赛亚星辰：赛亚占比27.84%，赛亚今年以来已经翻倍，但是2月份也就是刚刚破了去年的新高，20年的回撤接近40%，最大回撤修复接近7个月，至今收益率在30%左右。这个产品的风险系数真的是太高了，策略是不择时，换手极低，同时还有一部分杠杆。所以再给我一次选择的机会我未必敢选择这种产品。
云溪女神：女神1号占比4.72%，前两周上涨了26%，后面两周全跌回去了，回撤幅度超过创业板指数很多，这个产品的风险系数我认为仅略低于赛亚，去年回撤也比较大，回撤修复接近4个月。
斯诺波遇见：遇见占比14.71%，是2月上涨第二多的基金，而且年后逆势上涨，成功挑起组合中逆势上涨的艰巨任务，本月也成功跑赢沪深300。策略方面也一直在坚持自己的节奏，有及时的减仓调仓动作，作为一个初出茅庐的基金经理，这个成绩真的不错。反正我不管，我就是觉得强-0-
青侨阳光：占比4.73%，第四周回撤控制的非常好，起到了当时配置它的原因。它是集中投资于医药行业，与其它基金的涨跌弱相关，以此起到良好的控制回撤，平衡净值曲线的作用。尽管今年以来的涨幅稍有落后，但还是应该长期观察，不能以一时论英雄。
宏观角度总结：
这个月主要在思考，基金的组合的筛选标准到底应该量化到什么程度。举个例子，基金组合的配置应该是基于预期年化收益率和最大回撤，而我现在对于基金组合的标准是费前年化收益率大于30%，最大回撤20%，那么我赛亚的占比可能就高了些，因为他的最大回撤为40%，根据这个数据计算赛亚的最大回撤对组合的贡献就是40%*27.84%=11.14%。11.14%/20%=55.7%，相当于27.84%的仓位贡献了55.7%的回撤，这样就相当于其他基金的回撤就必须限制在15%左右，才能达到预期最大回撤20%的效果。但如何确定自己对于基金组合的预期收益率和预期回撤呢，这又要回到资产配置的问题。
假设我现在金融资产外的收入为100w/年，我自己现有储蓄500w，房产为1000w，那么我留100w的储蓄配置在就医方面，100w储蓄配置在短期应急方面，100w配置在未来的子女教育方面，这三部分全都买入债券基金，预期年化收益为6%，另外200w投入到金融市场。那么我现在的总资产配置为，66.7%的刚需房产，20%保障资产，13.3%的投资资产。
假设我现在30岁，可接受的投资周期大于5年，风险评级R5，金融资产外收入可持续，投资资产的预期收益率在费前年化30%，最大回撤20%，那么投资资产的最大回撤对总资产的影响为13.3%*0.2=2.66%。那么以上情况对于投资资产标准可能就可以定的再宽泛一些，比如预期费前年化收益35%，最大回撤25%，13.3%*0.25=3.325%，1500w*3.325%=49.875w，而我的金融外可持续收入在剔除生活必要消费外，完全可以弥补回撤的损失。但在以上其他条件不变的情况下，投资资产设为800w，占比为50%，情况就又变了，800w*0.25=200w，这就相当于两年的现金收入，在这种情况下，我们就需要控制我们的预期收益率和最大回撤。
综上，设定自己投资基金组合的时候一定要结合自己的总资产，年龄、可持续的现金流收入情况来制定自己投资基金组合的标准。对于我的基金组合的制定标预期准初步是费前年化收益不低于35%，最大回撤控制在25%以内。夏普比率方面还有待进行深入思考如何作为衡量标准。