各大券商目前都是简单网格或者单向网格，不具备金字塔回测的功能，我这两天把金字塔回测的逻辑给写完了。
写的过程中一直在尝试两套金字塔方案，写了两套方案。
方案一、根据周线KDJ+月线KDJ来判断超买、正常、超卖区
根据当前所处的不同区，来设置不同的格差、反差。
结论：跑的结果很不乐观，略微比简单网格要高点，大概原因就是KDJ具有单向钝性，很多ETF不具备波动性，都是单边周期上涨、下跌，所以结果不尽如人意。
方案二、根据股价设置超买、正常超卖区。
直接上结论：跑的结果非常乐观，需要手动大概画一下超买、超卖区的横线就行了。
简单附几个股价的超买、超卖的金字塔网格回测结果。
回测结果：
1、平安银行
回测周期：2022-8-10 到 2023-9-28，股价跌了-4.8%，
回测收益：最大持仓8万，最小持仓2.7万，最终收益9532块钱，收益大概在10%左右。因为回测仓位设置的是20万，所以回测结果中的收益率是4.76%
回测结果：
金字塔配置：
2、中国平安
回测周期：2021-12-21 到 2023-09-28 ，股价上涨 3.8%
回测收益：14%个
金字塔配置
3、科创50ETF （这个有点吊啊）
回测周期：2022-3-17 到 2023-9-28 ，股价下跌21%
回测结果：收益率4左右。
金字塔配置
4、医药ETF回测（SH512010）
回测周期：2022-4-19 到 2023-9-28 ，ETF收盘价下跌 -14%
回测结果：收益率8个点。
结论：
1、通过回测结果不难看出，金字塔收益率确实比普通网格收益率高点多，难怪都说是 神奇的网格交易。
2、仓位管理对最终收益率影响非常大，这个在普通网格回测上影响不大，但是在金字塔网格中，对结果影响非常大，应该是低位密集收集到的筹码，高位可以卖出获利，因为我每次改一下建仓初始的网格数量，最后收益率都会变化。@韭菜分析 韭菜哥的建议非常有道理。
3、反差的设置非常重要，如果不设置反差，在高位、低位会丢失或来不及卖出很多筹码，导致整体收益率下降30%左右。从结果看会无端多了很多次的交易，反而收益率却下降了，这真是赔了夫人又折兵。这个指标好像是@战胜自己 大佬发明的。
4、昨天写了一天的概率分析的逻辑代码，为了分析最佳的格差、反差配置，无奈影响因子太多了，电脑跑了一个多小时没跑出结果，后面再想个办法回测下最佳的仓位搭配，在何时收集到多少仓位会获得最大的收益。
PS:有好建议的或者需要帮忙回测的股票可以Q我，我爬一下数据，动动手指就能回测。