在交易系统中这里所说的是交易多少，是量的问题，而不是资产配置的概念。资产配置为大类资产或不同行业或不同投资风格的问题，例如：我会配置长期持有的价值成长股票还有基于高分红的深度价值投资，同样也会配置黄金白银、石油、大豆、港股、其他国家的ETF，也会买入远超我能力圈的投资体系的基金，也会做网格交易等等都是为了让资产增值更稳健。而仓位的管理，这里指的是做交易时，我应该持有的仓位规模以及整体、单笔交易所承担的风险，目的是能够持久的在市场中生存，而不出现不能承受的亏损，对于短期交易来说仓位管理就是风险的管理。
著名的投资学中的凯利公式，用于测算长期回报率最高时的具体投资仓位，其简单表达为： X =2P-1 X：投资某公司的仓位比例 P：投资某公司获胜的概率
例如：1）投资某公司如果有50%的概率获胜，那2p-1就是0%，无需去投资；
2）投资某公司如果有70%的概率获胜，那2p-1就是40%，最佳投资仓位配置是40%；
3）投资某公司如果是100%的概率获胜，那2p-1就是100%，最好满仓。这个仓位管理很不错，但对绝大部分人不合适，市场很难判断涨跌特别是短期的，比较合适做深度研究的价值派。在投资中，经常会出现，买了的不涨反跌，卖来的不跌反涨，有人戏称自己是交易的反面指标；还有的是重仓的没涨，轻仓的大涨，每次交易承担的风险完全不对等.......
如果以中短期高频交易为主的话，应该不做过多判断，把所有交易所承担的风险均等化，以此为基础来决定仓位的大小。当然仓位管理有很多种，我推崇等风险的仓位管理。
投资是个概率游戏，每次交易，假设胜负各一半（加上交易成本，实际亏损概率更高）。我们不仅追求胜率、更要注重赔率，例如：假设每次亏算1%，每次盈利3%以上，也就说交易四次，只要有一次盈利就可以，华尔街真言“截断亏损，让利润奔跑！”。如果利用一些技术指标，胜率提升到50%以上问题不大。
我短期交易系统的仓位管理，把每次交易风险都看成相等的，以弱者思维去看待问题。例如：投入金额一万风险金，每次交易承担1%风险金也就是100元，100元作为一个单位R，连续亏损一百次才会亏损完（损失后，风险金补足1万，有盈利利润取走，始终保持固定风险金），凡是超过一个风险单位R的交易机会都放弃。每次投入多少资金呢？要根据止损的幅度来定，例如：这次交易止损设置为5%，那么投入的金额就应该是2000元；止损为2%，就需要投入5000元。这样我就很容易度量风险，比如，现在我持仓10只股票，那么我正在承担的风险就是10R也就是1000元，需要的资金总额也可以限制，例如，风险金为一万元，准备投入的最大金额为十万元，没有资金再买入时，要不等待，要不就调仓换股，买入更有潜力的品种。具体等额风险，是按照1%，2%，还是其它比例，这个需要根据自己能承担的风险、总资金量、交易品种、交易频率来制定。
交易系统最关键的一部分就是仓位的管理，仓位的管理重点是在控制风险的前提下，把握机会。