以数据为只因,辅助是自己的判断,期权的准确率上去了,很少有亏的情况了。
软件稳步改...
今天的数据 好像有点问题,明天看看,到底什么问题。还好 黑线还可以用
要开会了,也不涨,真是服了,政府那么大的利好要出台,股市怎么也该动下吧。今天和昨天一样,开盘冲,资金不跟,资金不跟,就只有把多单平。但可惜换成的空单,等了半天也不跌,就平了。 一直到尾盘 才去接了多单回来继续博政策利好推动股市涨
昨天 还出重大利好,还兴奋了一晚上,准备今天大干,结果呢?一开盘就资金跑,跑的好多。真搞不懂,为啥跑,开盘后没多久 多单跑了,转了空单,以为要出去,所以,很快空单就平了,尾盘回来后,我又接回来多单。我还不信了,政府那么大动作,股市一点反应也没有。
今天见鬼了,涨的那么好,我的数据流出那么多。什么情况
HS300和资金出现巨大背离。这。。。。。这。。。。。。什么情况~~~
今天的数据 也是比较明显的,一波攻击,中途几乎没有撤退。但我期权已经渐了,导致没有赚多少。但模式是固定了,资金流入就 做多,流出就做空。 也希望这个模式可以成功。 期权资产15060,今日赚600
今天数据挺好的,而指数没涨起来,是否在为晚上的 美联储利率 埋伏呢?
今天 期权 14435 ,没赚钱。
今天 回头看,很容易操作,但其实还是很担心,存量市场就这样,力度不强。
期权资产14465,盈利450 的样子! 继续跟着数据做,
接下来任务,1、数据要按这个方向进行改进,2、小孩要放暑假了,要对他进行辅导,毕竟5年纪毕业了,6年纪一开学就要升学考试,看了下他考试内容,还是挺难的,...
目前来说,网格已经进入实盘跑的阶段了。面临的问题,主要有2个,1、这样划分的网格是比较大的,所以,如果要实现日内能达到交易的条件,那么单个的资金量是有要求的,比如你买个1w,日内涨个1个点,也才100,交易个0.1w,利润才10元,扣除5的手续费+其他费用,就没有利润了。搞半天是为了券商做...
网格+量化的初搞出来了,虽然和之前说的增加了不少细节。但总体思路是没变的。到了尾盘,还可以自动进行国债逆回购,虽然钱少,但不费力的捡钱还是值得的。
就这样,这周完善下,就这样实盘跑策略完事。下周开始,就开始思考个股量化策略了。个股在操作层面和板块指数就相差很多了。
软...
之前将PE,PB的历史分位,通过arcsin计算得到了仓位的数据。那么如果将这个数据转化成实际的网格,网格要具体操作,就必须把网格画出来,要画网格,网格以价格为x轴,以仓位为y,就可以得到一个arcsin的镜像的函数。
目前仓位和pe,pb的函数已经建立,那么现在就需要将pe和pb和价格建立起关系...
这几天捣鼓数据库,电脑也不休息的运行了几天,终于下了狠手,把tick数据整理完成。没钱就要以没钱的思路来整,把所有的工作都以目前的所有的硬件为基础出发来做。比如我的几百块的电脑,要想跑量化,就必须节约硬件开支,把能盘后计算的都放盘后,发送的数据,能精简的尽量精简,发送的数据能打...
首先,为了满足个人炒股可选择的数据是很多的,比如传统的mysql,还有轻量的小型数据库sqlit3,还有内存数据库呀,还有文本数据库mongodb。
股票数据的特点就是变化多,比如某天那个股票停牌了,退市了,所以如果采用关系型数据库,那么字段必须对应,并且,对于现在计算的dataframe 的支持...
本来想写一个当日成交量预测的小东西,因此把平常收集的tick数据拿出来倒腾了一下。发现以tick数据来合成1m数据,和实际的1m数据是对不上的,原因是tick以3s为一个数据,但正好整数的时候,他会计入下个周期。
具体举例,比如
temp2['price'] = temp['price'].resample...
因为 python对office的支持比较好,而操作wps比较困难,而以前购买的office2017的破解老是出问题,总是出现这样那样的问题,而购买正版的软件又比较贵。所以到处找免费版本,这次终于找到一个免费的白漂方案
1、进入微软官网,下载office 软件部署工具:网页链接