为什么不把策略进一步,开盘价格是多少,然后猜一猜今天最低多少,然后收盘前卖出去,这个策略是不是比无脑买更优?
再看场内交易价格的K线图,可以看到大部分时间平稳上涨,但是每天都有一定的波动,偶尔会有较大幅度的波动。
套利方式1:折价赎回套利
由于每日的净值是固定的,因此只要场内交易价格低于净值,无脑买入,然后赎回,赎回是按照净值拿到现金,因此可以赚到折价。这里需要注意银河证券赎回是T+1到账可以完美赎回套利,大部分券商是T+2到账
套利方式2:日内折价,价差套利
在盘中价格低于净值的时候买入,按照经验一般早盘为宜,大部分情况在收盘前价格都会向净值靠拢,价格涨到了高于净值就卖出赚个差价,然后将资金做国债逆回购,再吃一个国债逆回购的收益。
如果买入后跌了,也无需割肉,可以直接赎回,或者不赎回等到第二天再卖一般都能赚钱。
由于交易T+0和无手续费的特点,可以无限次做t赚取小额差价。
比如在印花税减半政策出台后的交易日,开盘大幅折价,收盘回到了净值,如果开盘买入,收盘可以获得万6.4的收益,折合年化23.4%收益。
根据数据看无脑早盘买入,尾盘卖出,可以增强0.7%左右的收益,详情见这篇文章:511880和511360套利的无脑增强策略
套利方式3:溢价套利
当场内价格高于净值时候,申购,然后在场内卖出。由于申购要T+2到账,中间价格会有较大的波动,一般不建议如此操作,只适用于价差持续特别大的情况,比如溢价超过了万二。
折价溢价的来源
交易型货币基金的涨跌和大多数股民的用钱需求有关,大家都准备买股票的时候,会卖出货币基金买入股票,带来货币基金场内价格的折价。大家都卖出了股票想买货币基金的时候,就会带来场内价格的溢价。
此外热门北交所打新,reits打新,月末利息高的时候,货币基金都会大幅折价,我们可以根据880的价格来推断资金流向。
三)常见问题答疑
1. 赎回资金是可取还是可用?
赎回到账后,资金是可取的,所以如果次日需要资金可取,传统做法是资金空放,损失一天利息,用880可以买入赎回,次日可取。
如果当天资金是可用状态,买入再卖出880,资金依然是可用。如果当天资金是可取状态,买入卖出880,资金依然是可取。
2. 周四卖出880,做逆回购,周五再买回880,是否划算。
虽然511880周五持有算三天利息,但是周五一般会高开,将周末利息计提在价格里面,所以这么操作一般不能赚到额外的利息。
3. 什么时候可以赎回?
一般周四不要赎回,因为赎回后,周五理财大部分只有一天的利息,会损失两天的利息。如果假期,同理不要在节前倒数第二天赎回。
其他时间赎回,都不会有利息损失。
4. 880套利大概有多少收益?
880的利息收益一直在下降,目前1.5%左右,加上套利操作大概在2.5-3%,如果配合511360操作,一般3-4%可以做到。
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为什么不把策略进一步,开盘价格是多少,然后猜一猜今天最低多少,然后收盘前卖出去,这个策略是不是比无脑买更优?
认真拜读了,请问这么撸一年的年化收益在多少?
你是在手机APP上写这么长的文字吗?感觉不易。
请问一万块一天能撸几块钱呢
现实很骨感
能不能简单明了的讲讲国债ETF怎么样做,谢谢了
下步撸菜钱,股票不敢加仓了
你这超额收益都是薅我的羊毛薅出来的,两融账户,不能国债逆回购,只能买货币基金作为现金理财的手段,我还埋了大量的条件单和程序交易待触发,所以需要在开盘集合竞价就卖出部分货币基金,保证当天交易资金的充足,这也就是为什么一般货币基金,开盘价都比盘中低,我这种人为你提供了套利的空间