511360、511520,哪个更好操作一些啊?是不是,511360更好操作一些啊?
我们根据价格和净值做几个简单的策略:
开盘无脑买,收盘无脑卖
前面分析过,511880这样操作有明显的增强收益511880和511360套利的无脑增强策略
如果511520也如此操作,最近一年收益5.25%,还不错。由于每天都无脑卖了,实际收益要加一个逆回购2%,总收益约7.25%,和持仓不动差不多。
这个操作收益增强不明显。但是最大回撤明显降低了,只有-0.61%。
2.开盘价低于净值买入赎回
由于511520有昨天净值做价格参考的,我们把净值纳入策略,操作如下:
开盘价格如果低于昨天净值,买入并赎回。从数据看,胜率非常高,达到了80%,远高于基准数据,说明策略是有效的。总收益9.236%,收益也是很可观的。最大回撤也明显变低,为-0.33%。
但是由于赎回需要两天时间,如果连续折价就无法都参与,所以这个策略我们可以资金分成两份,每次使用一份操作。这样收益折半为4.6%。最大回撤也同步减半为-0.16%。
总体看这是一个胜率和赔率都不错的操作方式。
3. 开盘如果价格低于昨晚净值,买入,收盘卖出
我们有没有可能在价格低于昨天净值的时候买入并持有,吃更多的价差呢。我们把策略变成如果开盘价格低于净值买,收盘无脑卖。
收益为3.68%,最大回撤-0.34%,由于卖出后资金可以理财,实际收益需要加上逆回购,为5.68%。
4. 开盘如果价格低于昨晚净值,买入,第二天开盘卖出
最后我们看如果开盘价格低于净值的时候买入,多格局一下,第二天卖。
收益有一定的增强,为4.89%,最大回撤0.31%。没有明显的增强。
此外还可以设定价格比净值低超过阈值才买,可能会更加安全,这里就没再继续分析了。如果有兴趣可以拿原始数据自己分析。
二)今日市场情况
全球油气能源 163208今天收盘继续大幅溢价23.83%,盘中一度大涨。申购大军下周一抵达战场,留给韭菜的时间不多了。这个票不限购,所以最后大概率是个坑,套利大军抵达很可能封死跌停谁都别出去。
中信转债收盘大幅折价5%,如果持有并不打算卖正股,卖正股换转债转股可以无风险套利5%。如果没有正股看似套利空间很大,实际明天很可能踩踏也没什么利润。
村里今天走了个A字,盘中还是比较顽强的。上证+0.09%,中位数-0.46%,2116家上涨,3120家下跌。可转债等权指数+0.21%。这个位置我觉得还会反复。如果有合适的回调,我会考虑重新买回仓位。
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511520最近一年是牛市,总体趋势上涨,这样的话上述套利方式是可行的,目前上涨趋势似乎没有变。但是如果上下震荡或熊市趋势,则上述套利方式盈利概率会大打折扣,毕竟其波动比511880和511360大得多。盈利是高,但亏损起来也很厉害,一般人比较难操作
有没有测算过,政金债统计套利策略和一直持有哪个好?
请问申赎有额度规定吗?
这个基金不能申购吗?
中信转债吧
请教鑫爷,159650中债国开行ETF可否做场内买入赎回操作,谢谢
同名公号有原始数据?
请问511520赎回有手续费吗
问下,债券etf买入和卖出都不收费的么