今年是我的投资体系的量化元年，开始全面转向量化。不过由于处于测试阶段，大部分的策略还没有到达预定仓位。今年的总收益为13%左右，股票仓位一直在50%左右，其他仓位在p2p中。最小市值策略从3月份启动，取得80%的收益，双因子选股策略从11月份启动，收益6%，ETF 价值平衡从8月份启动，目前2%左右。网格定投由于是基于之前的剩余股票来运作策略，而这个策略比较依赖选股，所以亏损比较严重，特别在美股亏损20%左右。
我的投资体系的核心是分散和量化，多策略、多品种，追求绝对收益，年化20%以上。其中分散包括大类资产品种的分散，同一品种内的标的的分散，投资时间的分散，投资策略的分散，通过分散降低风险，让概率发生作用，获得稳定的收益。而量化指的是所有投资策略都基于量化交易，必须能够进行历史数据的回测，保证投资大概率上是获利的。
策略的特点：
（1）分散操作时间来降低风险，不频繁操作，一般按月定时进行轮动，而不是按趋势择时随时操作
（2）基于估值控制股票仓位来降低回撤，而不是按技术趋势择时来降低回撤
（3）通过 基金 和股票轮动来获利，而不是通过主动选股来获利
（4）债权仓位通过投资p2p，获得15%左右的收益
2017年操作
一、ETF 价值平衡，20%
（1）增加策略仓位
（2）可能增加黄金 ETF，固定比例10%
二、最小市值，15%
（1）增加策略仓位
三、红利市值双因子+估值平衡，15%
（1）增加策略仓位
四、网格定投
（1）按策略只出不进，逐步退出
（2）重新选股后开始，选股标准为相关度低的高息股组合，可从中证红利分行业中选取，总仓位5%以下
（3）该策略主要用于打新股配置的一种方法
五、配对轮动
（1）在 H 股范围内进行AH配对交易，选择价格偏差最大的5只股票
（2）需通过历史数据完成回测，证明有效性
（3）若有效的话，仓位预计在10%
六、分级基金轮动（或者定增基金）
（1）通过线性回归计算分级基金理论值
（2）根据理论值设计如何轮动的策略
（3）若有效的话，仓位预计在5%
七、定投
（1）人工判断估值，对 港股 ETF、定增基金、石油相关基金、分级 B进行定投
（2）总仓位控制在10%内，而之前剩余的 H 股 ETF 和恒生 ETF 属于该仓位
（3）不要求每月都投，出现较好的机会后投入，每次最大投入资金不超过总仓位1/50，最小为1/250
八、备用
（1）总仓位的20%，等待网格定投仓位的退出
（2）用于可能发现的新策略
（3）用于已有策略补仓