我对量化控制股价不太懂,但我动很多庄家是怎么收割韭菜的,为啥不整治庄家,反而整治量化呢
网上的讨论之热烈,隔着屏幕都感受到四溅的唾沫星子。大概看了一些评论,发现大部分人连以下三个问题都无法回答,就一副“总有刁民想害朕”的架势:
1.量化”和“程序化交易”啥关系都?
2.“融券做空”是否是“量化”的特权?
3.“程序化交易”具体怎么“割韭菜”的?
我试图一一解释:
1.程序化≠量化。量化是策略方法论,与主观相对应。程序化是交易手段,也就是要达到自己的目标,主观或者量化策略都可以运用程序化的方式。
2.散户无法融券的原因可能很简单:a融资融券本身有门槛,50万资产等;b券源不是你想融,想融就能融。作为稀缺资源,个人议价能力当然跟机构是不一样的。
3.我试图还原一下所谓的“量化高频”策略如下:
第一天: 某量化私募20元买入100万股某证券,
第二天: 他继续买入50万股,迅速拉到22元涨停,假设这50万股平均成本21元,涨停迅速能吸引散户和游资过来,于是该私募在22元融券100万股,挂涨停板卖,融券的100万股卖掉后,再继续卖出先前20元买入的100万股,争取炸板。涨停炸板后,引发大量卖盘,股价下跌,
第三天: 他把第二天21元买入的50万股卖出,只要砸在21元左右成本价,这50万股就基本无损失。等股价回到了20元,回100万股还券。综上,三重闭环,完美获利400万到手(不考虑费用和利息)
这里面其实基于这样几个假设: 1.量化私募的资金想封板就封板,想炸板就炸板,扮演"庄家"的角色 2.散户柚子认可这只股票,愿意参与 3.这只股票与大盘相关度极低。
一句话翻译就是:小盘题材妖股
所以啊,这分明就是 周瑜打黄盖 ——一个愿打一个愿挨。
你自己心甘情愿的 炒小炒热炒题材,追涨打板干ST。
没人逼着你买这些票啊,你买前难道心里没点数吗? 亏了又把责任往别人身上推。
港真,这跟二十年前“庄股”有啥本质不同吗?
不过当时背后是操盘手,现在上机器了。
而已。
量化能有什么坏心思呢? 他只是一种方法论。
程序化有什么坏心思呢? 他只是一种手段。
最后要提一嘴: 避免被收割,多长点本事少长点心思。个股看不明白就多研究指数。
最后展望一下,高频量化替代短线交易是大势所趋。
短线交易获利将越来越难。
长(期主义者)或(是)最(后的)赢(家)!
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