vix反映的是短期市场情况,uvxy和tvix追踪的是vix的期货,也就是60天之后的sp500波动率。短期恐慌不代表大家觉得两个月之后也恐慌
我发现了,随着tvix和uvxy的上涨,他们与标普下跌的比例会降低。[俏皮]
所以这个品种涨跌幅让大家觉得很奇怪。要想买现在的波动率,只能通过配置sp500的期权,想买两个月之后的波动率可以买tvix
这也解释了为什么去年2月涨了3倍多,当时uvxy最低才8.52
所以去年2月是狗庄觉得4月美股就要崩盘了是吧[困顿]
但是现在tvix种uvix比vix涨得还少是个什么情况?