2、回撤图
3、超额收益走势图(相对于中证500)
四、基金收益分拆
1、宏观择时能力(仓位控制能力)
宏观择时能力:没有明显的贡献超额收益。
2、行业选择能力(选择的行业指数与大盘的对比)
行业选择能力一般:胜率6/11,总体超额收益不是很明显。
行业配置的超额(蓝色线减橙色线)
3、个股选择能力(选择的个股与行业指数的对比)
个股选择能力较为突出:胜率9/11.总体超额收益较为明显。
个股相对于行业的超额(蓝色线减橙色线)
4、交易能力(包含短线交易、个股调整、宏观择时的收益)
交易能力较为突出:贡献了较多的超额收益(橙色线减蓝色线)。
5、收益分拆
2016年6月30日到2021年12月31日(虽然他在12月16日已离职,考虑到离12月31日很近,估计变化不会太大)
五、市场适应性
1、中证500近十年市盈率走势图
2、中证500近十年市净率走势图
3、中证500目前的估值分位情况
六、总结
1、过往业绩:收益和回撤都做的很不错;
2、超额收益:非常稳定;
3、能力圈:个股选择和交易能力突出,宏观和行业选择一般;
4、市场适应性:当下中证500估值处于历史低位,具有较好的性价比。