最近，楼主在默默关注一个策略——广发“多空大战”，经过一段的时间的观察，整理了一点资料。今刊出以飨网友，欢迎感兴趣的网友交流！
以前楼主提到一个思路，根据八仙过海玩单一指数，还测试了360互联+和全指医药的情况，效果都不错。其实，上述策略与广发“多空大战”策略，有异曲同工之妙。
首先简单介绍下百发100指数，该指数是广发基金借助百度的搜素数据，使用量化技术构建的大数据指数。该指数以2008年底为基期，截止今日累计上涨约11倍（不含分红），追溯数据非常靓丽，显著好于主流的宽基（如下表）。
2014年10月底相应的指数基金成立后，头半年表现还不错，后期基金随指数出现剧烈震荡，业绩让很多网友大失所望。
其实楼主当初也是第一批购买者。应该说，虽然基金成立后，百发100指数表现不如以前靓丽，以中证500为基准，其获取超额收益的能力有减弱趋势，特别是2016年和2017年。这也是量化回溯和量化运作中比较常见的现象。
其次看看跟踪的基金。广发推出的百发100指数基金，分成A类和E类。其中E类在广发客户端类不收取申购费，按照0.4%/年收取服务费，持有3个月或以上也免收赎回费，否则按照0.3%收取。广发百发100指数E（代码000827）跟踪效果如下：
2015年的二、三、四季度和2016年一季度，跟踪偏差非常大，其他时间跟踪效果较好。
现在可以看看“多空大战了”。该策略以广发钱袋子（货币基金）和广发百发100指数E类为投资对象，操作规则如下：
该策略的择时附带仓位控制，仅在多方信号大于50才入场操作，并根据信号强弱设置60%、80%和100%三种仓位。多方信号为“黑匣子”，使用多因子作为择时判断依据，输出流程如下：
“多空大战”成立以来的走势和年度收益详见下图/表，号称准确率超过80%。
根据广发的公开信息，今年以来，1月3日发出买入信号，2月15发出卖出信号，6月15日再次发出买入信号，为低频策略，策略的准确性也确实比较高。
此外，该策略在第一轮股灾期间，最大回撤为19.47%，后期阶段性回撤均在10%以内，属于比较稳健的策略。
从策略的年度收益看，在2014年和2017年等蓝筹股领涨的阶段，表现一般，但在2015年和2016年等小市值领涨的年度，表现出色。