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备注:理想指不含交易手续费,现实包含交易手续费;数据均根据蛋卷基金公开资料整理,二八轮动取截至2016年9月5日的数据,八仙过海取截至2016年9月14日的数据,其中部分数据的细微误差我也查不到原因,具体需要咨询蛋卷基金管理人员。
有句老话说“理想很丰满 现实很骨感”,这句话用在频繁交易上也非常贴切。本文拿蛋卷斗牛系列的组合来看看频繁交易中,成本对业绩的影响。
自2016年以来,10年多点的时间,二八轮动交易260次,八仙过海交易67次,前者交易频率是后者的3.88倍。
如果不考虑手续费因素,二八轮动累计收益为33.09倍,超过八仙过海的31.01倍,超额收益率为208%;但是剔除手续费影响后,二八轮动累计收益为23.33倍(手续费导致累计净值下降28.89%),落后八仙的27.46倍(手续费导致累计净值下降11.09%),超额收益为-621%!
蛋卷基金使用固定的调仓规则,如果我们习惯于随手交易,那么交易成本带来的业绩影响将更为巨大!
截至2016年9月底,沪深300和中证500自2005年以来的累计收益分别为(含分红)分别为289%和589.79%。
扣除手续费,蛋卷上述两个策略相对沪深300和中证500仍然取得非常显著的超额收益,但是对于普通客户,选择八仙过海更有希望实现高收益。
下面为蛋卷基金系列的概况和扣除手续费后的业绩及回撤情况,供大伙选购:
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公众号“基少成多”宗旨是:用更少的基金、更好的策略,谋求更高的持续收益。
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在哪里可以观察到“蛋卷斗牛八仙过海”交易调仓?
汇各方精要,一文搞定蛋卷。$蛋卷斗牛三分天下(CSI006)$ ,$蛋卷安睡二八平衡(CSI003)$ ,$蛋卷斗牛三分天下(CSI006)$