东边的小石头 的讨论

你说得没错，这确实是其中一种滤网的方法。

并不是针对某些假信号进行特别判断，如果针对假信号特别判断，那就是过度优化了。滤网并非是针对假信号进行判断，还是对趋势确立的判断。

有点意思

量化策略开发最忌讳主观判断，添加滤网并不是主观判断信号的真假。而是基于历史回测统计后得出的高概率信号过滤事件。另外，添加滤网并不会错过大趋势，如果你的滤网错过了大趋势，说明你的系统还需要完善。

如何证明添加的过滤网不是仅仅针对那些已经被验证的“假”信号呢？是否存在小心调节参数以避免过滤网过滤掉“真”信号呢? 是否存在针对“真”信号的特殊高优先级判断呢？
以上其实就是我在自己的研究和观察别人的策略时候曾经遇到过的问题。总体上，就是针对历史行情进行了过度优化。
面对未来的行情，历史上“假”信号的特征都符合了，就一定是假信号么？

就是说，你看着信号出来了，怀疑是假的，就暂时不买，再等等。如果发现连续破位，就跟进？滤网咋弄，透露一点？

量策略开发趋势跟踪系统，添加滤网并不会错过大趋势

嗯，对的，万一被认为假的那个背后其实是大行情，那就苦逼了。

我放弃对信号真假的判断。因为我认为信号都是真的。当你认为他是假的时候，其实你已经内心使用了未来函数。[大笑]

对了，能介绍一个大约有几种过滤假信号的方法不？