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回复@wewe5dfbb: 空仓比例这个事情没人知道确切知道实时数据，但个人觉得比较可以信赖的还是看以下事件：

1.在我们看到大量的13D/G文件披露有多个5%或以上持股的多头减仓或清仓之前，基于GME头部大股东持股比例超过流通股本73%这点来说，空头没有能够大幅降低SI的空间。到目前为止只有首尔的Must Asset在去年12月31日清仓了，他持股比例是在5%。当然13D/G的文件披露是有滞后的，这个披露是在事件（即减仓）发生后的10天内提交。如果我们下周初还看不到有减持的13D/G文件，那么我们有理由相信，在股价再次超过大概450之前（如果有可能的话），大股东应该不会选择减持和清仓，因为上周初我们已在盘中见到480的股价了。

2. 看RC的动向。这个事情，我个人的判断（经供参考）是，只有在空头彻底投降时，RC才会出面让空头买单增发相应股份（也许他有其他更好方法，但方向应该类似的）。只要RC没动，就说明空头没有投降，相应的，SI比例不会下降很多。//@wewe5dfbb:回复@LeoJH:期权这个事情我与你观点相同，现在散户多头的劣势就是看不到真正的做空率
引用：
2021-02-02 05:03
$游戏驿站(GME)$ 刚问了下ETRADE客服，当前borrow rate是23%，已经借不到票了，这里有几个可能性，1是券商不敢再借，怕穿仓，2是没有流动性了，仓都锁住了，我暂时想不出还有啥可能性了，欢迎补充。不太清楚其他券商是什么情况，逻辑上看空头应该还没有平，否则借票不应该会很难。@LeoJH
The ...

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mchan722021-02-03 18:39

预言家？

momobobo2021-02-02 19:57

la老师也是我很佩服的，但还有一点没明白，既然可以这么操作即平仓又赚钱，那为什么Melvin还会大亏需要注资呢？还是这样操作成本太高风险太大一个弄不好就亏？

momobobo2021-02-02 19:45

我想如果这些call是美股28号大跌那天买的，那交易对手29号大涨那天买put就对冲了

momobobo2021-02-02 19:38

如果这样那的确有可能已经cover了大部分头寸，但那些深度价内的call又是谁卖的呢？一般机构或散户不会卖那么价内的call吧，而且又是巨量，如果是做市商，那他们不是还是要找市场对冲？

realwood2021-02-02 19:34

图片评论

realwood2021-02-02 19:33

还有一个SI下降的解释。WSB上一位美国哥们发现周末报道SI下降了很多，觉得很奇怪，于是查了很多信息，大意是SI下降是做出来的假象，short squeeze会比大家想象的长。这种方式tamama曹长的理解是，不断roll造成threshold list不用强制执行day to cover的fail to deliver

realwood2021-02-02 19:24

两千多万美元买入的15块的strike是北京时间1.29号凌晨（就是暴跌那天）收盘前两分钟买。前面应该还有

momobobo2021-02-02 19:00

那他们是什么时候买入这些call呢？隐波在第一根25%的阳线后就一直高啊，不过call是最近几天才巨贵的，昨天才开始便宜

momobobo2021-02-02 18:53

难怪，我似乎看到谁发过一张大额call的截图，我记得是15块的strike，200多的premium，当时还奇怪为什么会买价内这么深的call

realwood2021-02-02 18:17

关于买call的做法，引用雪球BigBird-LA的帖子：”真实的情况从盘面上已经充分显示出来。上周五GME并未出现大家期盼的严重逼空导致股价升到1000美金这样的超高幅度涨幅，反而相对于前几日的交易，股价冲高回落，当然涨幅也不低。大仓位的空头投资者(机构投资者)在沽空仓位深深被埋时的处理方式，一般不会是简单的平仓离场，因为大量空头回补反而增加股票涨幅，让它们更深的被埋（空头回补没达到止损反而扩大亏损，特别是流动性严重稀缺的状态下）。而且市场中可购入的股票数量甚至远达不到它们沽空股票数量，根本回补不了。
正确和理性的操作，是购入深价内的看涨期权；一般要以最低2：1的比例（两张期权一手股票）进行操作，激进者甚至空翻多，以4：1到6：1比例购入。在股价带动期权大幅继续上涨后，期权既因股价上涨而上涨，也因推高的波动率而增加溢价。当时机合适，平仓高配出的看涨期权获利了结，留下1：1的期权待期权末日行权。由于行权不需要在二级市场竞价购入股票，因此不会继续推升股票价格；行权得到得股票跟沽空仓位正好冲抵，顺利完成平仓动作。”