2022/10/28 小佩大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球主要股市自2021/09/29系统性风险开始至今

2.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于09/19由震荡转为空头至今

3.宏观全球26个主要股票市场平均仓位24%

4.宏观亚洲4个股票市场(短期)仓位10%

5.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 10%、美股 40%、港股 0%、台股 0%、日股 0%、英股30%、澳股 30%

6.中观A股重点板块- 资本货物、用品零售、家庭用品、技术硬件

7.微观A股重点股票名单- 002756 永兴材料、300481 濮阳惠成、300833 浩洋股份、600499 科达制造、603277 银都股份、603599 广信股份
8. A股期现货基差0.34%，利于Alpha环境

II.债券仓位

美十债仓位20%，中十债仓位70%

III.商品仓位

黄金仓位0%，原油仓位30%

IV.外汇仓位

美元期指仓位30%，比特币仓位40%

V.潜在风险或机会1.A股防御型股票仓位60%，A股风险指标盘整，市场下行风险偏高2.A股积极型股票仓位80%，A股机会指标高位，市场上行机会偏低