2022/9/7 小佩大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球主要股市自2021/09/29系统性风险开始至今

2.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于08/29由多头转为震荡至今

3.宏观全球26个主要股票市场平均仓位11%

4.宏观亚洲4个股票市场(短期)仓位50%

5.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 50%、美股 10%、港股 0%、台股 0%、日股 30%、英股0%、澳股 20%

6.中观A股重点板块- 综合金融、食品与主要用品零售、保险、公用事业

7.微观A股重点股票名单- 002756 永兴材料、300481 濮阳惠成、300833 浩洋股份、600499 科达制造、603277 银都股份、603599 广信股份
8. A股期现货基差-0.06%，利于Alpha环境

II.债券仓位

美十债仓位40%，中十债仓位100%

III.商品仓位

黄金仓位10%，原油仓位0%

IV.外汇仓位

美元期指仓位60%，比特币仓位10%

V.潜在风险或机会1.A股防御型股票仓位80%，A股风险指标高位，市场下行风险偏高2.A股积极型股票仓位70%，A股机会指标高位，市场上行机会偏高