2022/7/6 小佩大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球主要股市自2021/09/29系统性风险开始至今

2.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于06/14由震荡转为空头至今

3.宏观全球26个主要股票市场平均仓位29%

4.宏观亚洲4个股票市场(短期)仓位30%

5.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 30%、美股 20%、港股 0%、台股 0%、日股 0%、英股10%、澳股 20%

6.中观A股重点板块- 食品与主要用品零售、医疗保健设备与服务、保险、制药与生物科技

7.微观A股重点股票名单- 000848 承德露露、002932 明德生物、300432 富临精工、300639 凯普生物、600867 通化东宝、603868 飞科电器
8. A股期现货基差-0.72%，不利Alpha环境

II.债券仓位

美十债仓位40%，中十债仓位40%

III.商品仓位

黄金仓位10%，原油仓位0%

IV.外汇仓位

美元期指仓位100%，比特币仓位20%

V.潜在风险或机会1.A股防御型股票仓位0%，A股风险指标低位，市场下行风险偏低2.A股积极型股票仓位80%，A股机会指标高位，市场上行机会偏高