2022/2/22 小佩大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球主要股市自2021/09/29系统性风险开始至今

2.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于2021/11/18由震荡转为空头至今

3.宏观全球26个主要股票市场平均仓位16%

4.宏观亚洲4个股票市场(短期)仓位10%

5.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 10%、美股 0%、港股 10%、台股 10%、日股 10%、英股50%、澳股 30%

6.中观A股重点板块- 银行、食品、饮料与烟草、原材料、软件与服务

7.微观A股重点股票名单-002222 #福晶科技# 、002677 #浙江美大# 、300390 #天华超净# 、300726 宏达电子、600779 水井坊、603290 斯达半导
8. 股期现货基差-0.28%，利于Alpha环境

II.债券仓位

美十债仓位30%，中十债仓位60%

III.商品仓位

黄金仓位100%，原油仓位100%

IV.外汇仓位

美元期指仓位30%，比特币仓位0%

V.潜在风险或机会
1.A股防御型股票仓位80%，A股风险指标高位，市场下行风险偏高
2.A股积极型股票仓位20%，A股机会指标低位，市场上行机会偏低